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d(xy)方差怎么求
概率的期望
怎么求
?
答:
EX=4/3,DX=2/9,P{|X-EX|<DX}=8/27。计算过程:EX=∫(0,2)x*(x/2)dx =∫(0,2)x^2/2dx =x^3/6|(0,2)=4/3 DX=EX^2-EXEX-(4/3)*(4/3)=∫(0,2)x^3/2dx-16/9 =x^4/8|(0,2)-16/9=2/9 P{|X-4/3|<2/9}=∫(10/9,14/9)x/...
协
方差
公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X
))(
Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E
(XY)
-E(X)E...
答:
。。。你要知道随机变量{X,Y}的联合分布的啊,比如是某个概率测度\mu(x,y)那么E
(XY)
=\int xy
d
\mu(x,y)
...上服从二维均匀分布,求随机变量Z=
XY
的期望与
方差
.
答:
显然 ∫[下限0, 上限x] ydy =(0.5y²) [代入上下限x和0]=0.5x²/2 所以Z的期望 E(Z)=2 ∫ [下限0, 上限1] x dx * ∫[下限0, 上限x] ydy =2 ∫ [下限0, 上限1] 0.5x^3 dx = (x^4)/4 [代入上下限1和0]= 1/4 而 E(Z²)=在
D
上
(xy)
...
已知随机变量X和Y的
方差
为
D(
X)=1,D(Y)=4,Cov(x,y)=1,记U=X-2Y,V=...
答:
D(
b)=D(x)+(-2)²*D(y)+2*(-2)*1*cov(x,y)=D(x)+4D(y)-4cov(x,y)=1+16-4=13 cov(a,b)=E(ab)-E(a)*E(b)=E(2*x²-5xy+2y²)-E(2x-y)E(x-2y)=2E(x²)-5E
(xy)
+2E(y²)-2(E(x))²+5E(x)E(y)-2(E(y))...
假设随机变量X和Y,在[0,1]上均匀分布,Z=
XY
,求Z的
方差
和分布。
答:
假设:X,Y相互独立. 这时,(X,Y)服从D上的均匀分布.E(Z)=在D上
(xy)
的二重积分=在[0, 1]上x的定积分*在[0, 1]上y的定积分=(1/2)*(1/2)=1/4.E(Z^2)=在D上(xy)^2的二重积分=在[0, 1]上x^2的定积分*在[0, 1]上y^2的定积分=(1/3)*(1/3)=1/9
D(
Z)=E(Z^2...
x 服从(-1,1)上均匀分布, Y=|x|,求X,Y相关系数
答:
1)先算出:E(X)=E(Y)=0,
D(
X)=D(Y)=1/3 2)再算:协
方差
:Cov(X,Y)=E
(XY)
-E(X)E(Y)=E(X|X|)=0.5∫(0,-1) (-x²)dx+0.5∫(1,0) (x²)dx =-0.5x³/3|(上限0,下限-1)+0.5x³/3|(上限1,下限0)=0 3)相关系数:r = Cov(X,Y...
相关系数是什么?
怎么求
?
答:
在-0.75到-1之间负相关强。相关系数r的计算公式 相关系数(Corrxy或r
xy)
与协
方差(
Covxy或σxy)两个概念密切相关,两者的换算关系如下列公式所示:rxy=Covxy÷(σx× σy);Covxy=rxy×σx× σy 其中:σx和σy 分别代表投资组合中X 和Y 两项资产报酬率各自的标准差。
相关系数公式
怎么
化简
答:
2、协
方差
cov
(XY)
=E[XY]-E[X]*E[Y]。3、相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。4、简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。
先
求xy
的 平均值
方差
标准差 对射 y=kx+b
答:
x的平均值=(4+4+5+6+10+10)/6 = 39/6 =6.5 y的平均值=(8+9+9+7+3+4)/6 = 40/6 = 20/3 x的
方差
=1/6* [(6.5-4)²+(6.5-4)²+(6.5-6)²+(6.5-6)²+(6.5-10)²+(6.5-10)²]=1/6*(6.25+...
协
方差
公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X
))(
Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E
(XY)
-E(X)E...
答:
Z=XY| 0 1 2 3 4 9 --- p| 0.38 0.06 0.14 0.07 0.14 0.09 E
(XY)
=E(Z)=0*0.38+1*0.06+2.*0.14 +3*0.07+4*0.14+9*0.09=2.55 今天时间不够了,二的思路和一的完全是一样。
<涓婁竴椤
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8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
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