尼克森贝利 模型答:第十二章 远期与期货的定价1. [美]约翰·赫尔著,张陶伟译,《期权、期货和衍生证券》,华夏出版社,19972. [美]约翰·马歇尔、维普尔·班塞尔著,宋逢明、朱宝宪、张陶伟译,《金融工程》,北京:清华大学出版社,19983. [英]洛伦兹·格利茨著,唐旭等译,《金融工程学》,北京:经济科学出版社,19984. 叶永刚主编,《金融...
大学的经济系都学什么?答:同时,利率期限结构理论是固定收益证券课程的重要内容,但本课程只重点介绍单因素的利率期限结构模型以及其应用,并简单介绍多因素利率期限结构模型。此外,本课程还讲授固定收益证券的计价习惯,零息债券,附息债券,债券持续期、凸性和时间效应,利率期限结构模型,含权债券定价,利率期货、期权和互换的定价,住房贷款支撑证券(MBS...