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国际金融套利计算题解析
国际金融
学
套利
问题
答:
远期汇率为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75,汇率升水(美元贬值,英镑升值)分析: 掉期率是掉期交易的价格,采用双向报价的方式,即买/卖价,但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中,因为3个月掉期率为30/40,30<40,所以远期汇率等于...
国际金融
理论的一道
计算题
,希望大神可以解答下?
答:
根据利率平价理论,利率高的货币(美元)远期贴水,且贴水率与利差相一致,市场均衡,
套利
活动停止。本例中,利差为1.3%(3.8%-2.5%),美元贴水年率=(1.8180-1.8034)/1.8034*12/3*100%=3.2383%,即使减去交易成本0.2%,时间
套汇
的年率大于年利差,
金融
市场是不均衡的。可以进行套汇活动,...
国际金融计算题
(抵补
套利
)
答:
1.这里明显出现了利率差,而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能
套利
:掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W 利息:99.867*10%...
国际金融计算题
求解
答:
一、这里没有远期的时间,为
计算
方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。根据无风险
套利
,则可以根据以下公式计算相关数据:即期汇率*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率 (1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5 远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2...
国际金融
的
计算题
!求解答!
答:
套利
过程:即期将英镑兑换成美元100万*2,进行美元投资(利率12%),同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*(1+12%)远期,到期时,美元投资本利收回并履行远期协议卖出(汇率2.02),减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*(1+9%),即为获利:1000000*2*(1+12%)/2.02-1000000*(...
国际金融
计算题
:(外汇、
套汇
)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有
套汇
的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
有个
国际金融
的
计算题
,能帮一下吗
答:
(1)非抵补
套利
,即期将英镑兑换成美元进行投资,投资收回再在市场上出售,减英镑投资的机会成本,获利:100万*1.9885*(1+5%)/2.0085-100万*(1+3%)=954.444英镑 (2)抵补套利,即期将英镑兑换成美元进行投资,同时卖出一年期美元投资本利远期,到期时美元投资收回,将本利按远期价格出售,获得...
国际金融
考试
计算题
答:
1、1+10% >(1+8%)*1.8/2,所有有
套利
的可能,资金会从英国流入美国。2、他是这样套利的。先将1万英镑用即期汇率转换成美元得到2万美元(1*2),然后再在美国进行投资,一年后获得本利和2.16万(2*(1+8%)),再换成英镑即可得到1.2万(2.16/1.8)英镑,若直接在英国投资则一年后...
国际金融
问题!!!
答:
远期英镑贴水200点,远期汇率为GBP1=USD(2-0.0200)=1.9800 抛补
套利
:即期将美元兑换成英镑,进行一年投资,同时签订远期卖出一年期英镑投资本利的合同,一年后,英镑投资收回并执行合同卖出,获利美元,再减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000/2*(1+10%)*1.98-1000000*(1+8%)=9000美元 ...
国际金融计算题
求求解答
答:
英镑贴水30点的汇率:GBP1=EUR1.5005-0.0030=1.4975,即期将欧元兑换成英镑,并进行投资三个月,到期时,英镑投资本利收回并出售,兑换成欧元,减去欧元投资的机会成本,即为收益:100万/1.5005*(1+4.25%/4)*1.4975-100万*(1+3.45%/4)=-20.57,亏损20.57欧元 ...
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