国际金融理论的一道计算题，希望大神可以解答下？

观察到英国的年利率为2.5％，美国的年利率为3.8％，3个月的远期汇率为1.8180美元/英镑，即期汇率为1.8034美元/英镑。那么假设交易成本为0.2％，金融市场均衡吗？

推荐答案 2020-04-03

根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为1.3%（3.8%-2.5%），美元贴水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动，套汇者可即期买入英镑/远期卖出英镑进行套汇，可获得套汇收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383%

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://88.wendadaohang.com/zd/SBVtScB1ccBVgaKaBg.html

相似回答

哪位大神能帮忙做下这套国际金融计算题吗?万分感谢答：A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。

请帮我解答:<国际金融>远期汇率的一道计算题。重赏。。答：依据公式，升（贴）水=7.7120×（10%-6%）×6/12=0.15424 因为这里是纽约市场，所以即期汇率是间接汇率，所以远期汇率=7.7120-0.15424=7.55776,因此六个月的远期汇率USD=HKD7.5578 参考资料：国际金融

金融计算题,求大神帮助!答：这应该是国际贸易计算题：1、CFR=FOB+运费=1000+50=1050，CIF=CFR/(1-投保加成x保险费率)=1050/(1-110%x0.6%)=1056.98，CIF C3=CIF/(1-3%)=1056.98/(1-3%)=1089.67，即改报CIF C3价格为USD1089.67/MT。2、CFR C4=CFR/(1-4%)=1000/（1-4%）=1063.83，应付佣金=1063.83-100...

求大神帮忙,国际金融题答：即期买入20万英镑需要美元数=20万*1.9880，存一年后本息和=20万*1.9880*（1+6%）20万*1.9880美元的机会成本=20万*1.9880*（1+4%）远期汇率GBP1=（USD1.9860-0.0200）/（1.9880-0.0190）=1.9660/1.9690 远期卖出20万英镑，可获得美元=20万*1.9660 损益=20万*1.9660-20万*1.9880...

求国际金融大神帮忙做这三道题!答：Can$425/$380=Can$1.1184/ 第一步，借美元，第二步，将借入的美元兑换成欧元，第三步，将换到的欧元存入银行 1年后得到连本到息收到10万欧元以归还供应商，即现在需要存欧元为：10万/(1+6%)因此第二步需要兑换的美元为：[10万/(1+6%)]*1.2 借这个数量的美元，1年后需要支付的本息和为...

国际金融计算题,求大神~!!!1答：即期贸易合同签订后,为了防范三个月收到的英镑贬值风险,出口商与银行签订卖出100万英镑的远期合同(价格1.96),锁定将来的收益.到期时如果汇率变化如预期小于1.96,避免了损失的风险,当然如果到期时汇率大于1.96,訑失去了增加收益的可能性.

国际金融问题。汇率升水贴水。无风险套利。答：2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元存款，3个月后可得本息2O2万美元，同时按1.9940的汇率买入3个月远期英镑，...

关于国际金融的题,挺急的。马上考试了。答：美欧的百分比可能是同期存款利率；根据利率平价做。假设美元1，6个月以后美元 1*（1+0.06）=1.06；1 美元即期换欧元 1.1，6个月后 1.1*（1+0.08）=1.188 换回应该是1.06美元所以6个月后汇率是美元1=欧元1.1207。

大家正在搜

国际金融计算题讲解国际金融计算题大全国际金融管理计算题国际金融计算题答案国际金融计算题题库国际金融与结算计算题国际金融理论的发展一直是围绕着国际金融计算题会在哪里国际金融计算题分类