协方差为0,不一定独立。
因为协方差等于零只能推出不相关的,所以不能推出互相独立的。但互相独立的可以推出互不相干的。
协方差的算法:COV(X,Y)=E{(X-E(X))(Y=E(Y))}E为数学期望;它反映随机变量平均取值的大小。又称期望或均值。它是简单算术平均的一种推广。
折叠定理
设ρXY是随机变量X和Y的相关系数,则有:
(1)∣ρXY∣≤1;
(2)∣ρXY∣=1充分必要条件为P{Y=aX+b}=1,(a,b为常数,a≠0)。
设X和Y是随机变量,若E(X^k),k=1,2,...存在,则称它为X的k阶原点矩,简称k阶矩。
若E{[X-E(X)]^k},k=1,2,...存在,则称它为X的k阶中心矩。
若E(X^kY^l),k、l=1,2,...存在,则称它为X和Y的k+l阶混合原点矩。
若E{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l},k、l=1,2,...存在,则称它为X和Y的k+l阶混合中心矩。