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关于看跌期权空头的损益,下列说法正确的是( )。
A.平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价
B.平仓损益=权利金卖出价+权利金买入价
C.承担的风险小于看跌期权多头
D.最大收益=权利金
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推荐答案 2023-04-02
【答案】:A、D
卖出看跌期权的平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价,买方的最大损失是全部的权利金。而标的资产价格下跌至执行价格以下,买方执行期权,卖方被要求履约时,则必须以执行价格从买方处买入标的资产,随着标的资产价格的下跌,卖方收益减少,直至出现亏损,下跌越多,亏损越大。所以看跌期权空头承担的风险大于看跌期权多头。
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关于看跌期权
多头和
空头损益
平衡点计算公式,描述
正确的是(
)
。
答:
【答案】:B
根据期权交易基本策略原理,买进看跌期权多头和卖出看跌期权空头的损益平衡点都是执行价格-权利金。即看跌期权多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金。故B项正确。
看跌期权空头损益
状况为
()
。(不计交易费用)
答:
【答案】:C、D
看跌期权空头即卖出看跌期权,交易者卖出看跌期权获取期权费后,便拥有了以执行价格从买方处买入标的资产的义务。因此其最大盈利是权利金;最大损失为:标的资产价格-执行价格+权利金。
在其他条件相同的情况下
,下列说法正确的
有
(
)
。
答:
【答案】:A,C
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期曰价值+期权价格
,多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值一期权价格,由此可知,选项A的说法正确;多头看跌期权的最大收益为执行价格一期权价格,选项B的说法不正确;空头看跌期权损益平衡点=执行价格一期权价格,多头看跌期权损益平衡点=执行价格一期...
下列关于
买进
看跌期权的说法
中
,正确的是(
)
。
答:
【答案】:B,D
通过买进看跌期权持有标的物空头比直接卖出标的期货合约或债券卖出标的资产所需准备的初始资金少,风险更小。在投资者已经买进了标的物时,可买进看跌期权。如果标的物价格下跌,看跌期权的价差收益或行权收益会弥补持有标的物带来的损失,从而对买进的标的物是一种保护。
以下关于
买进
看跌期权的说法
中
,正确的是(
)
。
答:
买进
看跌期权
才可获益,否则有亏损的可能;B项,如果已持有期货多头头寸,为防止期货价格下跌带来的风险,可买进看跌期权加以保护。CD两项,如果预期标的资产价格有较大下跌可能,通过买进看跌期权持有标的资产
空头
比直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的初始资金少,风险更小。
下列
有关表述中
正确的
有
(
)
。
答:
【答案】:B,C 【答案】BC 【解析】应该说多头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失,而
空头
最大的净收益为期权价格,损失不确定,所以选项A错误;
看跌期权的
到期日价值,随标的资产价值下降而上升,如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值,所以选项D错误。
下列说法正确的是(
)
。
答:
“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”,对于多头看涨期权而言,最大净损失为期权价格,而净收益没有上限,所以,选项C的
说法
不
正确
。空头看涨期权净
损益
=到期日价值+期权价格=期权价格-Max(股票市价-执行价格,0),由此可知,由于“Max(股票市价-执行价格,0)”的最小值为0,所以
,空头
看涨
期权的
最大...
下列
公式中
,正确的是(
)
。
答:
【答案】:A, B, C
空头看跌期权净损益
=空头看跌期权到期日价值+期权价格, 因此,选项D错误。
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