一、判断题(任选10个题,每题2分,总分共20分)
1、现汇卖价等于现钞卖价。( )
2、外汇就是外币( )
3、如果预测外币升值,出口商应提前收汇。( )
4、在我国境内外币可以计价流通。( )
5、即期外汇交易必须在当日办理交割。( )
6、目前大多数国家的汇率实行直接标价法。( )
7、国际收支平衡是指国际收支自主性交易发生逆差或顺差。( )
8、传统的国际金融市场上的资金来源都是市场所在国提供的。( )
9、美式期权指在到期日的那一天行使权利的外汇期权。( )
10、企业客户可以通过掉期交易转移头寸,以规避远期支付临时变动的风险。( )
11、只有居民和居民之间的交易才属于国际收支统计的范畴。( )
12、中央银行是外汇市场的主体。( )
13.期权对于期权合同的买卖双方来说即是权利也是义务。( )
14、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。( )
15、香港某商人原对外以美元报价,现在对方要求以港币报价,则应采用美元对港币的卖出价。( )
16、如果预测外币升值,进口商应提前付汇。( )
二、名词解释(任选5个题,每题4分,共20分)
1、汇率
2.1、记账外汇
2.2、外汇期权
3.1、复汇率
3.2、套利
4.1、会计风险
4.2、交易风险
5、掉期交易
三、计算题(共30分)
1、已知USD/HKD=7.7980
EUR/USD=1.0910
求EUR/HKD (保留五位有效数字)(5分)
三、计算题(共30分)
1、已知USD/HKD=7.7980
EUR/USD=1.0910
求EUR/HKD (保留五位有效数字)(5分)
2、苏黎世外汇市场上,美元对瑞士法郎的即期汇率:1美元=1.7250-1.7280瑞士法郎,三个月远期变动点数:30-40,求(1)美元对瑞士法郎的三个月远期汇率。(5分)
(2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换多少美元?(保留五位有效数字)(5分)
3、已知EUR/USD=1.1325/35,USD/HKD=7.7757/85,求EUR/HKD的买入价和卖出价(5分)
4、请计算下列各货币的远期交叉汇率:
即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315;
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154.
请计算GBP/AUD6个月的双向汇率.
四、问答题(每两题中任选1题,共30分,)
1.1、汇率变动受哪些主要因素影响?(10分)
1.2、将汇率划分为现钞和现汇有什么实际意义?(10分)
2.1、调节国际收支失衡的政策具体内容有哪些?(12分)
2.2、什么是货币互换,简述货币互换的过程?(12分)
3.1、决定适度国际储备量的因素有哪些?(8分)
3.2、外汇有哪些特征?(8分)