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用什么度量金融风险的大小和严重程度
如题所述
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推荐答案 2016-09-08
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风险度量
方法有哪些
答：
三、波动性分析 波动性分析主要是通过分析历史数据，计算收益率的波动程度来衡量风险
。这种方法常用于金融市场风险的评估。波动率高的资产意味着其价格变化较大，从而面临更高的风险。常用的波动性分析方法包括计算历史波动率和预测波动率等。四、在险价值VaR 在险价值（Value at Risk，VaR）是一种常用的...
识别和
度量金融风险的
方法有哪些,各有
什么
特点
答：
1. 敏感度分析法：此方法涉及评估市场风险因素变动对整体市场的影响程度
。2. 风险价值法：该法用于定量分析特定证券或产品可能遭遇的潜在损失。3. 压力测试法：通过将金融产品置于极端市场条件下，来评估其承受风险的能力。4. 重标极差法：此方法侧重于对数据分布的离散程度进行分析，以揭示风险的统计特性...
衡量风险大小
的指标有哪些
答：
可以用来衡量风险大小的指标有标准离差和标准差率
。标准离差是样本方差的正平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。 标准离差率计算公式为：标准离差率=标准离差/期望值期望值不相同的情况下，标准离差率越大，风险越大。
FRM干货:常用的
金融风险的
模型有哪些
答：
自从1952年Markowitz提出了基于方差为风险的*3资产组合选择理论后
，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。方差计算简便，易于使用，而且已经有了相当成熟的理论。当然，
波动性方法
也存在以下缺点：（1）把收益高于均值部分的偏差也计入风险，这可能大家很难接受；（2）以收益均值作为...
衡量风险的
指标有哪几种
答：
理论上，风险是由未来事件的不确定性引起的，数学上表现为各种结果发生的可能性。在
金融
学领域，研究风险旨在理解投资的风险补偿，而
风险的
数学
度量
通常是通过投资收益率与期望收益率之间的离散
程度
来实现的，其中方差和标准差是最常用的指标。主要信息包括：各种风险导致损失事件的概率、损失的分布情况；不同...
商业银行面临的
金融风险及度量的
指标有哪些
答：
市场
风险的度量
通常采用VaR（在险价值）等指标，这些指标帮助
金融
机构评估其面临的市场风险敞口。3. 流动性风险 流动性风险指银行无法满足即时资金需求，导致支付困难的风险。这可能源于银行资产流动性不足或资金来源不足，无法满足客户的信贷和其他现金需求。流动性风险的度量方法包括静态的存贷比率和流动资产...
FRM干货:常用的
金融风险的
模型有哪些
答：
以下是常用的金融风险模型：1.
波动性方法
：自1952年Markowitz提出基于方差的风险度量以来，方差一直是金融风险的经典度量。尽管方差计算简便，理论成熟，但它存在一些局限性，例如，它将收益高于均值的部分视为风险，可能不太容易被接受；同时，它以收益均值作为基准，这与实际情况不符；此外，方差主要考虑...
金融
市场
风险度量
内容简介
答：
作为一种主流的
风险度量
工具，VaR旨在估算在特定持有期和置信水平下，金融资产或投资组合可能面临的最大损失。它以其明确、直观的特性，揭示了市场
风险的大小
，并依托严谨的统计理论，弥补了早期方法对特定金融工具或特定范围风险的局限性，因此在全球
金融界
得到了广泛认可和应用，如国际30人小组、ISDA、BIS...
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量角的大小要用什么度量
用极差度量离散程度的缺陷是什么
度量角的大小可用什么
一般用什么精准度量角的大小
度量角大小的工具通常用什么
程序复杂程度的定量度量
什么可以度量程度
度量一点处变形程度的两个基本量
度量角的大小的工具是