β=1.2 标准普尔500指数1530 有美元1000万元怎样套期保值

如题所述

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推荐答案 2010-12-11

既然做套期保值，为了防止股价下跌，只能卖出合约，计算公式如下：
卖出数=现货总价值/（现货指数点×每点乘数）×β=10000000/（1530×250）×1.2=31.37，即卖出约31个期货合约。其中标准普尔期货指数每点代表250美元。

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第1个回答 2010-12-12

这个题跟几星期前中行的一样，上次我好像选了25，为了分散风险所以工行的选了31，oh yeah

第2个回答 2010-12-11

你参加了工行考试吧。。。我这道题也悲剧了。。。

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1.2标准普尔500指数1530有美元1000万元怎样套期保值答：既然做套期保值，为了防止股价下跌，只能卖出合约，计算公式如下：卖出数=现货总价值/（现货指数点×每点乘数）×β=10000000/（1530×250）×1.2=31.37，即卖出约31个期货合约。其中标准普尔期货指数每点代表250美元。

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