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金融风险的度量包括( )。
A.风险监测
B.风险控制
C.风险分析
D.风险评估
E.风险防范
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推荐答案 2023-05-01
【答案】:C、D
本题目考察金融风险的度量知识点。
金融风险的度量,就是鉴别金融活动中各项损失的可能性,估计可能损失的严重性。金融风险的度量包括:
①风险分析,包括分析各种风险暴露,分析金融风险的成因和特征,分清哪些风险可以回避,哪些风险可以分散,哪些风险可以减少。
②风险评估,包括预测和衡量金融风险的大小,确定各种金融风险的相对重要性,明确需要处理的缓急程度,以此对未来可能发生的风险状态、影响因素的变化趋势做出分析和判断。
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商业银行面临的
金融风险
及
度量
的指标有哪些
答:
市场风险涉及金融资产价格波动带来的风险,
主要包括利率风险和汇率风险
。利率风险指市场利率变动对银行资产价值的影响,而汇率风险则是银行国际业务中因外汇汇率的波动导致资产或负债价值变化的不确定性。市场风险的度量通常采用VaR(在险价值)等指标,这些指标帮助金融机构评估其面临的市场风险敞口。3.
流动性
...
金融风险的
识别与
度量
答:
1. 持续监控风险:金融机构需建立全面、系统且可靠的风险监控机制
,以持续评估和管理各类风险。2. 根据风险实质识别:应超越表面现象,识别所有与业务活动相关的实质性风险,避免识别偏差。3. 及时识别风险:金融机构必须保持警觉,及时发现潜在风险,防止风险随时间恶化。4. 涵盖所有风险类别:金融机构应识别...
金融风险度量
方法的历史沿革
答:
常用的风险度量包括方差、VaR和cVaR
。例如,假设投资者正在考虑一个包含多种资产的投资组合,该组合的预期收益率可以通过以下公式计算:其中\( w_i \)是第\( i \)种资产的市值权重,\( \mu_i \)是第\( i \)种资产的期望收益率。组合的风险通常用方差来衡量,其公式为:其中\( w_i \)和\...
金融风险
管理的步骤一般
包括
答:
1. 金融风险的度量 - 鉴别金融活动中各项损失的可能性,并估计可能损失的严重性
。- 分析风险暴露、影响程度、成因和特征,区分可回避、可分散和可减少的风险。2. 风险管理对策的选择和实施方案的设计 - 在度量风险后,选择合适的金融风险管理策略。- 采用控制法和财务分析法,进行全局和全程的风险管理...
风险度量
方法有哪些
答:
波动性分析主要是通过分析历史数据,计算收益率的波动程度来
衡量风险
。这种方法常用于
金融
市场
风险的
评估。波动率高的资产意味着其价格变化较大,从而面临更高的风险。常用的波动性分析方法
包括
计算历史波动率和预测波动率等。四、在险价值VaR 在险价值(Value at Risk,VaR)是一种常用的量化风险评估方法...
衡量风险的
指标有哪几种
答:
理论上,风险是由未来事件的不确定性引起的,数学上表现为各种结果发生的可能性。在
金融
学领域,研究风险旨在理解投资的风险补偿,而
风险的
数学
度量
通常是通过投资收益率与期望收益率之间的离散程度来实现的,其中方差和标准差是最常用的指标。主要信息
包括
:各种风险导致损失事件的概率、损失的分布情况;不同...
FRM干货:常用的
金融风险的
模型有哪些
答:
6. 行为金融学:行为金融学结合心理学研究成果,引入投资心理到
风险度量
中,提出了基于行为
金融的
认知风险度量方法,并探讨了认知风险与传统度量方差的关系。随着金融市场的不断发展,风险度量方法也在不断进步。未来的发展趋势将
包括
结合不同风险度量方法,从多个角度去识别和控制风险。
风险度量的
方法
答:
这些
风险的度量包括
对风险的影响直接估计如损失额,对风险事件发生的概率的估计,以及二者的结合如数学期望值,波动性,VaR,保险费,期权价值等,还
包括风险
对目标的变化的影响如各种导数类的指标如固定收益产品的久期和凸性,以及用于其它
金融
产品的希腊字母等。 用损失额来
量度风险
通常用在人们对损失发生...
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金融风险度量的具体内容不包括
金融风险的度量方法包括
金融风险度量包括
金融风险度量的目的有
金融风险的度量
金融风险度量方法
金融市场风险度量
金融风险管理的意义
金融风险的概念