某外汇交易商想借入800,000美元或等值日元, 进行在美元和日元之间的抵补套利交易，他面对如下汇率及利率

Question

（假设美元和日元的存、贷利率相同）：

即期汇率： ¥124.00/$

6个月远期汇率： ¥123.80/$

6个月的美元利率： 年率5%

6个月的日元利率： 年率3%

解释该交易员进行抵补套利的步骤，并计算获利或损失金额。

Answer 1

远期日元升值,美元贬值,符合利率高的货币远期贬值的利率平价理论,美元贬值率(掉期率):
(124-123.8)*2/124=0.323%,低于利差.
套利步骤:借日元,即期兑换成美元,进行6个月期投资,同时签订一个卖出6个月美元本利的远期合同,6个月后,美元投资本利收回,按远期合同价卖出,兑换成日元,减去日元借款本利,即为获利,单位日元套利获利金额:
1/124*(1+5%/2)*123.8-(1+3%/2)=0.008347日元

Answer 2

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Answer 3

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Answer 4

这样不是稳赚不陪啦