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假定无风险利率为6%,市场收益率是16%,一只股票今天的售价为50美元,在年末将支付每股5美元的红利,
他的贝塔值是1.2 。预期在年末该股票的售价是多少?
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推荐答案 推荐于2021-01-05
(5+x-50)/50=6%+1.2*(16%-6%)
x=54元
预期年末售价为54元
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...
利率6%,市场收益率16%
。一股
股票今天的售价为50
元
,在年末将支付
每股...
答:
预计该
股票年末售价
为:(5+x-50)/50=6%+1.2*(16%-6%),x=54。预期年末售价为54元。
一
股票今天的售价为50美元,在年末将支付
每股6美元的红利。贝塔值为1.2...
答:
50*11.2%+50=55.6 减去年终红利股价为49.6 计算中
无风险收益率
为4 市场组合预期为10
一
股票今天的售价为50美元,在年末将支付
每股6美元的红利。贝塔值为1.2...
答:
53美元。这题漏了条件,是投资学书上的题,补充条件:
无风险利率:6%
,
市场
期望
收益率
:
16%
。资产i的预期
收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:无风险收益率 E(Rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
如
今天
以
50美元
的价格买入该股,每股1年可分3美元红利,则
股票在
持有期间...
答:
无风险利率
就是分红率,6
股票
价格
为50美元,无风险年利率为
10
%,
一个基于这个股票、执行价格都为...
答:
因而存在套利机会,套利方法为:卖空
股票,
买入看涨期权,卖出看跌期权,将所有现金,投资于
无风险利率,
到期无论价格如何,都需要用40元执行价格买入股票,对冲股票空头头寸,从而获得 的无风险利润。中国人民银行加强了对利率工具的运用。利率调整逐年频繁,利率调控方式更为灵活,调控机制日趋完善。随着利率...
假设
一只股票的
初始价格
为50美元,
且在考察期内没
有
红利
支付
。在随后的...
答:
8*1.2=0.96,这个肯定是少于1了,52比50的比率是大于1的,还有那一个连跌两年20%就可以直接排除了。也就是说符合执行期权的只有连续上涨两年的情况。由于
有无风险利率
5%,那么看涨期权的合理价格=25%*(50*1.2^2-52)/1.05^2=4.54美元。
市场
组合的预期
收益率是
10
%,无风险利率为
3%。
答:
某
股票今天的售价为
15元
,在年末将支付
每股1元的红利,β值为1.2,预计年末此股票的价格为15.71元。股票的定义:1.股票是股份公司发行的所有权凭证。它是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。2.股票是资本市场的主要长期信用工具,可以转让、买卖,股东...
考虑一个股价
为50美元
的
股票的
10个月远期合约
,年无风险利率为
8
%,
答:
I=0.75e-0.08*3/12 +O.75e-0.08*6/12+0.75e-0.08*9/12=2.162美元 远期价格为: F=(50-2.162)e0.08*10/12=51.14美元 如果远期价格低于51.14
美元,
套利者可以买卖空股票购买远期合约;如果远期价格高于51.14美元,套利者可以卖出远期合约购买即期股票。
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