在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价格产生冲击,使其呈现不连续的跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散过程,文中将随机LQ控制模型推广到系统状态的跳-扩过程的随机LQ控制,通过引入跳-扩的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后,运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,得到了最优套期保值策略。
【作者单位】：西安交通大学经济与金融学院;西安交通大学理学院;上海大学国际工商与管理学院 西安 710049 西安工程科技学院理学院;西安 710048;西安 710049;上海 201800
【关键词】：随机LQ控制;跳-扩过程;套期保值;投资组合
【基金】：国家自然科学基金(70271021)
【分类号】：F224.7
【DOI】：cnki:ISSN:1005-3085.0.2005-02-023
【正文快照】：
1引言 随机线性一次控制首先由叭七nham在文!l]中提。后来A.Bensoussan在文!2]M.H.A.D二is 在文网都对随扫L LQ系统进行研究,他们}一作的共同假设条件为:控制权矩阵为正定矩阵, 在这种条件下,随机LQ控制问题与确定性LQ控制没有很大的差异,这时他们的最优反馈 控制都可以通过状
参考资料：http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCSX200502023.htm