计量经济学中，我在做实证分析时，模型既有异方差又有自相关，怎么处理？这个问题是怎么处理的呢？

Question

我现在先做AR(1)、AR(2)解决了自相关，检验时发现还有异方差。但无法再做加权最小二乘来解决异方差问题，加权前后的结果一模一样。谢谢哦

Answer 1

首先，若是横截面数据主要考虑异方差，若是时间序列主要考虑自相关。

你现在的情况同时存在异方差和自相关，建议你先考虑产生自相关的原因是模型误设还是纯粹的自相关。如果只是纯粹的自相关，可以用FGLS解决自相关的问题。
而你在解决了自相关后发现，还存在异方差的问题。但是通常情况下方差都是未知的，我们不方便再做加权最小二乘了。这时要解决异方差的问题，可以采用怀特的“异方差稳健标准误”，基于这个标准误构造出的统计量可以做出有效的统计推断。
再说一种方法吧，当同时存在异方差和自相关时，你可以直接使用HAC，也就是异方差自相关一致标准误，基于这个标准误构造的统计量可以做出正确的推断。它的前提是你的样本需要足够大。
最后，还需要你根据自己的情况构造出一个合适的模型，上面那些只是理论上的参考。

Answer 2

异方差使用加权最小二乘 或广义最小二乘
自相关使用广义差分方法

一般来说，时间序列中自相关比较突出，截面数据中异方差比较突出。你根据你的数据来源，先处理主要矛盾，然后再处理次要矛盾。