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国际金融学__汇率专题计算题(含作业答案)
如题所述
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求
国际金融汇率计算题答案(
有计算过程的),急!!!
答：
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期...
高分悬赏
国际金融计算题
4道(专业人士优先)
答：
4.从
题目
看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先
计算
掉期率(三个月即期与远期的
汇率
的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元
兑换
成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月...
《
国际金融
》
计算题
———按照哪个
汇率计算
???
答：
2、即期
汇率
USD1=JYP125.50 —125.80 远期汇率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60预期美元下跌，签订远期卖出美元合同，到期时卖出1000万美元，获得126100万日元（这里基准货币为美元，客户卖出美元，即为报价者买入基准货币美元，汇率为126.10）再将126100万日元在...
国际金融计算题
答：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），
汇率
为0.6480；USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050 USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740 GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435 2．￡ 1=$ 1....
国际金融
答：
四.
计算题
1.1个月的远期
汇率
: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50 2个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70 1个月至2个月的任选交割日的远期汇率: EUR/HKD=11.7130/70 2. 这是一个地点套汇的问题,显然香港市场港元价格...
《
国际金融
》外汇的
计算题
。需要过程。十万火急!!
答：
4. 即期
汇率
GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315 远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325 即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154 远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726 GBP/AUD6个月的双向汇率:GBP/AUD=(1....
国际金融
的
计算题(
急)
答：
1.（1）利差为4%，根据利率平价理论，年掉期率4%，即美元贴水年率为4%，期汇
汇率
=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200 （2）利率低货币远期升水，即英镑升水 2．换成同一标价法，用中间价相乘 纽约市场：＄1=DM1.6500-1.6510 德国市场：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000 伦敦市场：￡1...
国际金融
的
计算题
答：
存在!远期
汇率
/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
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