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( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯维茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论
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推荐答案 2023-04-12
【答案】:B
CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论,根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系,揭示市场是否存在非正常收益,一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度——β值相联系。CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William SharpE.)于1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的,称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。
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...
是华尔街的第一次数学革命的金融理论
。A.马柯维茨提出的现代资产...
答:
夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)
,揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。选项的理论于20世纪50年代提出。选项C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华...
下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是
(
)
答:
【答案】:A,B,D,E
负债风险管理模式阶段
的金融理论被称为华尔街第-次数学革命,C项错误。
金融理论
学习9-
资产定价理论
①
答:
马科维茨的理论着眼于投资者如何在收益和风险之间找到最优平衡
,他的理论影响深远,被誉为“华尔街的第一次革命”。他的核心概念是资产组合,投资者通过调整不同资产的权重,实现收益最大化和风险最小化。马科维茨的贡献在于引入投资组合的标准差(方差)作为风险度量,投资者在决策时关注期望收益率和风险...
金融
上
华尔街的
两次
革命
是指哪两次革命啊
答:
第一次华尔街革命是马科维茨的资产组合理论
;第二次华尔街革命是black-scholes期权定价公式。五六百年前,由于受到交通工具和生产技术的限制,人类的金融贸易活动通常还无法突破国界。但这一状况在此后不到一百年的时间内迅速得以改观。发生在15世纪末的地理大发现和18世纪的工业革命大大缩短了人们之间原有...
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金融
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答:
衍生品定价
理论
《期权期货和其他衍生品》约翰.霍尔 被誉为
华尔街
圣经,全面介绍了各种衍生品及其定价,但稍显不足的是本书较少使用
数学
,如鞅定价方法,GARCH过程,本书都没有深入讲解,但如果说作为进入
金融
衍生品的门槛,该书我认为是最好的了。 《an elementary introduction to mathematical finance option and other...
金融
经济学中的
数学
模型包括哪些?详解!
答:
金融数学
是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很快,是目前十分活跃的前言学科之一。金融数学的发展曾两次引发了“
华尔街革命
”。上个世纪50年代初期,马克维茨提出证券投资组合
理论
,
第一次
明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券,收益可能最大的投资方法...
金融
工程学的发展简史
答:
也就是说,金融工程学是金融科学发展
的第
三个阶段-工程化阶段。金融工程的产生把金融科学推到一个新层次-现代金融领域的高新科技。 20世纪50年代初期前在20世纪50年代初期前,金融学的研究大多是依赖于经验分析而非理论上的、合乎规范的探讨,没有精致的数量分析。 20世纪50年代初至70年代末期一般认为,现代
金融理论
...
金融数学
的起源
答:
他们的工作被称为
华尔街的
“第二
次革命
”,B-S公式被成千上万的投资者每天是用,被誉为有史以来用的最多的
数学
工具,同时他们开创性的工作也大大推动了数学在经济学
金融
学的应用和发展(如随机分析,随机控制,随机微分方程,数值计算,优化
理论
,数理统计,非线性数学等)。Black-Scholes “期权定价与...
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