计算公式为 RSS 除以 (n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。
S.E of regression的计算方法为:√(Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)),K为解析变量个数。
1)从经济发展的形态来看,经济模型分为静态数理经济模型和动态数理经济模型;
2)从经济的波动形态来看,经济模型分为随机经济模型和确定性经济模型;
3)从经济的数学描述形式来看,经济模型分为线性经济模型和非线性经济模型;
4)从经济模型描述的范围来看,经济模型有微观经济模型、中观经济模型和宏观经济模型。
计量经济模型至少含有三个主要部分:数理经济为主体,经济统计为识别和经济过程为主线。选择正确的数理经济模型是计量经济模型建立的主体,这也是反映各经济变量之间所存在的本质关系,具有经济理论基础;
经济统计识别则是计量经济模型赖于应用的基础,只有在统计上有显著意义的模型才可能保证各经济变量之间的关系是具有统计基础的;经济过程描述了经济体系中解释变量和被解释变量之间所存在的统计关系。
参考资料来源:百度百科-计量经济学
S.E of regression 是标准误.其计算公式为 RSS 除以 (n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。
S.E of regression的计算方法为:√(Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)),K为解析变量个数。
扩展资料:
回归系数由回归方程的导数导出。因此,回归系数大于0,回归方程曲线单调递增;回归系数小于0,回归方程曲线单调递减;回归系数等于0,回归方程计算最大值(最大值、最小值)。
标准差是一组数据平均分散度的度量。较大的标准差表示大多数值与其平均值之间存在较大差异;较小的标准差表示这些值更接近平均值。
在物理科学中,一组测量值的标准偏差代表了重复测量的准确性。测量值的标准差对确定测量值是否符合预测值起着决定性作用。
如果实测平均值与预测值相差太远(与标准偏差值比较),则认为实测值与预测值是矛盾的。这很容易理解,因为如果测量值超出某个值的范围,那么推断预测值是否正确是合理的。
将标准差应用于投资,可以作为衡量收益稳定性的指标。标准差越大,风险就越高,因为收益远低于过去的平均值,而且收益更不稳定。反之,标准差越小,收益越稳定,风险越小。
参考资料来源:计量经济学 (于冬、孙德梅、张晓东编著书籍)
S.E of regression 是标准误。
其计算公式为 RSS 除以 (n-k)(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。
S.E of regression的计算方法为:√(Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)),K为解析变量个数。
与一般的数学方法相比,计量经济学方法有十分重要的特点和意义:
研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题,其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此,在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上,都将出现全新的变化。
研究方法发生根本变化。计量经济学方法的基础是概率论和数理统计,是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握,要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。
研究的结果发生了变化。我们应该知道,计量经济学模型的结论是概率意义上的,也可以说是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含义,并不那么简单,学习中需要始终关注这一点。
理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学(Theoretical Econometrics)以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。
理论计量经济学除了介绍计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济学模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验模型。
应用计量经济学(Applied Econometrics)则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
参考资料来源:百度百科-计量经济学
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