急求一个有关期货买卖的计算题答案。谢谢各位帮忙解答。~~~

Question

目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为多少？

Answer 1

这是2011版第407页的原题，但是因为坑爹的习题册上漏写了一个条件，书上还有个条件是“βf为1.25。”原题是“目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场卖空的合约份数为多少？”。此题应用Alpha套利中关于调整β值需要买卖的合约份数公式。407页上解答过程已经写的很清楚了。

参考资料：《证券投资分析（2011）》第407页

Answer 2

10000万元*0.8=8000万元
8000万/（3000*300）=888.888=889 手
所以 在期货市场卖空的合约份数为889手本回答被网友采纳

Answer 3

有没有写错追问

没有啊，书上就是这么写的= =
你觉得哪里有错？