过原点的回归模型中,残差项之和不等于0;
(解析)残差并不一定等于0,它只代表因变量与自变量之间的偏差程度。无论是在经过原点的情况下,还是没有经过的原点的情况下,残差的值都不一定是0。这是因为经过原点的模型,只是将可变因素的线性变换到另外一个维度,它仍然保持着原来的形态,而不是变成一条完美的直线。
过原点回归模型,又称为零截距回归模型(regression through the origin model)是指在二元线性回归模型中,截距项为零或者不出现,通常函数表达形式为Yi = β1Xi +ui ,其中β0项为零或者被隐藏。
典型零截距回归模型
(1)常见的证券市场线(security market line,SML)模型形式:Ri —rf=βi(Rm—rf)+ui
(2)弗里德曼的永久收入假说(permanent income hypothesis):永久消费正比于永久收入
(3)成本分析理论:生产的可变成本正比于产出
(4)货币主义的相关解说:价格变化率(即通货膨胀率)正比于货币供给变化率