计量经济学中为什么假设干扰项的均值为0

Question

如题所述

Answer 1

因为在主要的解释变量都被纳入考虑的情况下，干扰项所代表的是那些未被纳入考虑的次要变量，即数量多，影响细微，可以看成相互独立的变量，根据大数定律和中心极限定理，这些随机变量总和分布为正态。而方程中，未被主要变量考虑的余值被归入截距项。因此干扰项均值为零。

Answer 2

Y=f(X)+u
如果模型设定是正确的,那么对Y有重要影响的因素都应当包括在f(X)中,剩下的干扰项就是对Y影响较小的因素的汇总.常数项也可以看作对Y有重要影响的因素.
若Eu=a不是零,只要把模型改成Y=f(X)+a + u-a =g(X) + u-a
把u-a作为干扰项,均值就是0了.