上海虹桥火车站离闵行区最近。
解释：
上海有多个火车站，其中上海虹桥火车站是离闵行区最近的火车站。虹桥火车站位于闵行区与长宁区的交界处，是连接高铁、地铁、公交等多种交通方式的综合交通枢纽。因此，如果要从外地前往闵行区，选择在上海虹桥火车站下车是最为便利的选择。
具体来说，虹桥火车站不仅有多条地铁线路连接市区和其他区域，还有多条公交线路和出租车停靠站点，方便乘客前往闵行区内的各个地点。此外，虹桥火车站周边也有多个酒店和商业设施，为旅客提供便利的住宿和购物选择。
综上所述，上海虹桥火车站是离闵行区最近的火车站，为前往闵行区的旅客提供了较为便利的交通条件。