金融计量学异方差有哪些检验方法

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第1个回答 2017-10-24

white test 比较常用，也可以用breusch-pagan test

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金融计量学异方差有哪些检验方法 适用于答：white test 比较常用，也可以用breusch-pagan test

求问Breusch-Pagan的检验的原理和操作方法。答：关于异方差性检验的方法大致有:图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。后果在古典回归模型的假定下,普通最小二乘估计量是线性、无偏、有效估计量,即在所有无偏估量中,最小二乘估计量具有最小方差性——它是有效估计量。如果在其他假定不变的条件下,允许随机扰动项ui存...

南安普顿大学金融学课程可以辅导吗?答：OSL的推导和各种与OSL相关的假设检验，包括自相关检验(BG test，DW test )，异方差检验(QG test，white test)，多重共线性，正态分布检验(B-J test)，参数稳定性检验，绉检验和predictive failure test。OSL的参数，Rsquare, F-stat的推导过程(这部分内容在problem set里，考试会考)当然肯定还有参数...

同方差与异方差的区别答：1、认定不同同方差指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。异方差是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。2、应用范围不同同方差适用于数学统计、经济统计、机器...

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21世纪高等院校金融学教材新系·金融计量学:时间序列分析视角目录_百度...答：相关检验和模型间的比较。协整与误差修正模型在第9章中详细解析，包括Engle-Granger方法和VECM模型。第10章涵盖了条件异方差模型，如ARCH、GARCH模型及其变种。非线性模型如马尔可夫区制转移模型和门限模型则在第11章中探讨。附录A提供了矩阵代数基础和经典线性回归模型的补充知识，方便读者进一步学习。

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