用stata做ADF检验时候，输入DFULLER TH,就出现这个 time variable not set, use -tsset varname

Question

如题所述

Answer 1

用stata做ADF检验时候，输入DFULLER TH，就出现这个time variable not set，是设置错误造成的，解决方法如下：

1、首先使用系统自带的数据做RESET检验sysuse auto。解释：导入系统中自带的数据autodescirbe。

2、reg price rep78 headroom trunk weight length，解释：对数据进行回归。

3、使用y的拟合值进行RESET检验estat ovtest，发现p的拟合值为0.051这个数比较接近拒绝域，我们认为可能遗漏了高次项。

4、直接使用解释变量的高次项进行RESET检验estat ovtest，rhs。解释：添加了选项rhs，发现在5%的水平上拒绝原假设，认为遗漏了高阶非线性项。 

5、gen wight2=weight^2reg price rep78 weight2 headroom trunk weight length。在添加过之后，可以再进行RESET检验，如果通过了说明效果是很好的。