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题目中已知每种债券的市场价值和久期,如何求债券组合的基点价值
某投资经理的债券组合如下:
市场价值 久期
债券1 600万元 1
债券2 200万元 2
债券3 200万元 4
该债券组合的基点价值为( )元。
麻烦写下详细的答题过程,谢谢
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推荐答案 推荐于2020-03-19
先计算组合的
久期
:600/1000*1+200/1000*2+200/1000*4=1.8
基点价值=1.8*1000/10000*10000=1800元
(单位是万元 所以除以10000后再乘以10000)
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债券
利差
基点
计算公式
答:
基点价值=交易金额×基点数×0.0001
。基点价值计算公式通常使用以下方式来计算:基点价值=交易金额×基点数×0.0001其中,交易金额指的是投资者购买或卖出的金融资产的价值总额,基点数则是市场波动的百分比。
《国债期货》:什么是
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记...
基点
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答:
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的基点
价格值是近似相等的。由于收益率下降引起价格变动幅度比同等的收益率上升引起的价格变动幅度应该大一些,但是,这里由于收益率的变动很小(仅为一个基点),收益率上升或下降引起的价格波动是大致相等的。 一个
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由上例
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如果
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久期
是8.05
市场
利率...
答:
也就是
久期
除以总收益率再乘利率的变动,这样计算即可得出赵权的价格的变动。以下资料希望对您有所帮助:久期:也称持续期。是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以
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