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    • 若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。

    A.证券a和b的相关性强
    B.证券a和c的相关性强
    C.相关性一样
    D.不能比较

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    推荐答案   2023-04-09
    【答案】：B
    相关性的的强弱由相关系数决定，当相关系数为1时完全正相关，为-1时完全负相关，为0时不相关。当相关系数的绝对值越接近1，则相关性越强。0.63的绝对值为丨0.63丨=0.63，-0.75的绝对值为丨-0.75丨=0.75，0.75更接近1，所以证券a和c的相关性强。
    考点
    相关系数
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