怎样解决计量中的内生性问题

Question

如题所述

Answer 1

内生变量是指与误差项相关的解释变量，与之相对的是外生变量，即与误差项不相关的解释变量。内生性问题通常由以下三个原因产生：
1. 内生性问题的识别通常依赖于Durbin-Wu-Hausman检验，但同时也应结合理论知识和专业直觉进行判断。若怀疑内生性问题存在，可采用两阶段最小二乘回归或广义矩估计（GMM）进行处理。不建议仅凭检验结果判断内生性问题，而应结合专业知识和检验结果综合评估。
2. 解决内生性问题常采用工具变量法。该方法选择一组工具变量，这些变量应与内生变量相关（弱相关性也可接受），但与被解释变量无直接关联。寻找合适的工具变量是一项挑战，大量工作都投入到这一环节。
3. 在选择工具变量时，应避免过度识别或恰好识别问题，因为无法识别的情况无法建模，而一个工具变量无法同时标识两个内生变量。在恰好识别情况下，无法进行Durbin-Wu-Hausman检验。
引入工具变量后，可能需要进行过度识别检验以验证工具变量的外生性。SPSSAU提供了Sargan检验和Basmann检验用于此目的。
两阶段最小二乘法将估计过程分为两个阶段。第一阶段回归提供中间结果，通常不默认输出；第二阶段回归得出最终结果。
特别提醒，处理内生性问题涉及以下几个方面：内生变量的判断（通过Durbin-Wu-Hausman检验和理论判断）、解决问题（使用TSLS回归或GMM）、以及工具变量引入后的过度识别检验（通过Sargan检验和Basmann检验）。如果理论认为某个解释变量可能是内生的，可以直接采用TSLS回归进行处理。