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标准普尔500指数期货合约名义金额的算法
案例:
S&P500指数期货报价为1282.25点则该合约的名义金额为(1282.25*250=)320562.5点.
请问这个公式1282.25*250=是什么意思?250又是从哪来的?
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推荐答案 2009-04-17
250是指S&P500每波动1点对应的钱。这个是期指合约确定的,像恒指就有大小两种合约,对应不同金额。
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其他回答
第1个回答 2012-11-15
250是指的合约乘数,就像沪深300的合约乘数是300一样
第2个回答 2009-04-17
250是乘数。
1282.25点对应的价格就是1282.25*250
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S&P500的
指数
简介
答:
它以1941年至1942年为基期,基期指数定为10,采用加权平均法进行计算,以股票上市量为权数,按基期进行加权计算
。与道·琼斯工业平均股票指数相比,标准·普尔500指数具有采样面广、代表性强、精确度高、连续性好等特点,被普遍认为是一种理想的股票指数期货合约的标的。
...沪深300
指数期货
报价为1000点,则每张
合约名义金额
为( )万元人民币...
答:
沪深300指数合约乘数定为每点价值300元人民币,则期货报价为1000点时,
每张合约名义金额为:1000×300=300000(元)=30(万元)
。
...沪深300
指数期货
报价为5000点,则每张
合约名义金额
为多少元
答:
沪深300
指数期货
每点是300元 所以
名义金额
是5000*300元
大虾帮忙翻译一下。紧急!!!
答:
相当多的注意力已经forcused对arbitrages策略,股票
指数期货
,并就其对市场,特别是对到期日的合约。相比之下,有一点是工作,对随机行为偏差的期货价格从公平values.in这一章中,我们研究交易数据,对
标准普尔500
种股票
期货合约
,连同一分钟按一分钟报价的标准普尔500种股票指数我们的目标是研究行为的这些...
与财务风险相关与衍生金融工具相关的计算方法是怎样的
答:
第一种方法即购买股票产生的损失为100x(20-15)=
500
(美元)。由于看涨期权期满时尚未行使,此期权策略将导致损失2000美元,即为期权支付的初始
金额
。期权提供了一种杠杆。对于特定投资,使用期权会放大财务结果。出现好的结果自然是好事,坏的结果会导致损失整个初始投资。 3.比较。 对于投机者来说,
期货
和期权的类似之...
金融
期货合约
是什么
答:
货币期货:主要有欧元、英镑、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元、日元、人民币等
期货合约
。利率期货:美国短期国库券期货、美国中期国库券期货、美国长期国库券期货、市政债券、抵押担保有价证券等。股票
指数期货
:
标准普尔500
种股票价格综合指数,纽约证券交易所股票价格综合指数,主要市场指数,价值线综合股票价格...
远期
合约
和互换合约
答:
从交易方法上分类,金融衍生工具分属远期、互换、期货和期权。按照巴塞尔银行监管委员会1997年7月发布的定义,衍生工具是一种金融合约,包括远期合约、互换合约、
期货合约
和期权合约,其价值取决于作为基础标的物的资产或
指数
。金融远期,是指交易双方签定的在未来确定的时间按确定的价格购买或出售某项金融资产...
考虑同一种股票的
期货合约
,看涨期权和看跌期权交易,若X=T,如何证明看...
答:
组合A:一份欧式看涨期权加上
金额
为Xe-r(T-t) 的现金 组合B:一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权加上一单位标的资产 在期权到期时,两个组合的价值均为max(ST,X)。由于欧式期权不能提前执行,因此两组合在时刻t必须具有相等的价值,即:c+Xe-r(T-t)=p+S(1.1)这就是无...
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