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相关系数b怎么求
概率论
怎么求相关系数
?
答:
概率论:如图,求
相关系数
,求详细过程谢谢 3、选B 求出E(XY),E(X),E(Y)D(X),D(Y)由公式可得相关系数=0 过程如下:概率论相关系数定义 1.对于你所描述的情形,相关系数应为0/0型,不能简单认为它是不存在的;2.常数为确定性事件,根据独立性的定义,其与任意事件独立,也即常数变量与...
直线回归方程y=a+bx中,参数a,
b
是
怎样求
得的
答:
只要确定a与回归
系数b
。回归直线的求法通常是最小二乘法:离差作为表示xi对应的回归直线纵坐标y与观察值yi的差,其几何意义可用点与其在回归直线竖直方向上的投影间的距离来描述。数学表达:Yi-y^=Yi-a-bXi.总离差不能用n个离差之和来表示,通常是用离差的平方和即(Yi-a-bXi)^2计算。即作为总...
用哪个excel函数可以求线性回归方程的
系数
a和b
答:
4、点击Y值输入区域后面的单元格选择工具,选择Y值单元格,比如小编这里的A2:A20,X值同理操作,这里选择B2:B20,勾选下方的线性拟合图,我们可以看一下拟合的效果 5、excel会在新的工作表里面输出回归分析的相关结果,比如
相关系数
R^2,标准误差,在X-variable和Intercept两项的值可以写出一元回归方程...
怎么求
两个变量间的
相关系数
?
答:
解答如下:首先:D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质:Cov(X,Y)=Cov(Y,X);Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。Cov(X,X)=D(X...
相关系数
r与b公式一样吗
答:
一样的。
相关系数
r与b公式,若回归直线方程中的回归
系数b
=0时,则相关系数r=0。解析:由于在回归系数b的计算公式中,与
相关指数
的计算公式中,它们的分子相同,故答案为:0,所以公式是一样的,都等于零。
财务管理题:急求过程,谢谢了
答:
(2)市场组合:与市场组合的
相关系数
、贝塔值都是1 。(3)根据贝他值的计算公式求A股票的标准差 β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差)1.3=0.65×(标准差/0.1)标准差=0.2 (4) 根据贝他值的计算公式
求B
股票的相关系数 0.9=r×(0.15/0.1)r=0.6 (5) 利用A股票...
相关系数
r和回归
系数b
的区别是什么?
答:
回归分析中有一个叫决定系数的指标,它的取值是在0~1之间的,决定系数值越接近1表明回归的效果越好。可以证明,
相关系数
r平方等于决定系数的值,用公式记为:1、相关系数与回归系数:A 回归系数大于零则相关系数大于零 B 回归系数小于零则相关系数小于零 (仅取值符号相同)2、回归系数:由回归方程求...
相关系数
r
如何求
出来?
答:
相关系数
r
如何求
出来?所谓相关关系,是指2个或2个以上的变量取值之间在某种意义下所存在的规律,其目的在于探寻数据集里所隐藏的相关关系网。一般相关分析中常用的就是pearson相关系数。pearson法则是一种经典的相关系数计算方法,主要用于表征线性相关性,假设2个变量服 从正态分布且标准差不为0,他的值...
投资组合的
相关系数怎么
算?
答:
相关系数
Pij =0.506。相关系数为+1意味着完全正相关,相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系,即在统计上不相关。银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显著的,而且数值比较高,说明银行和沪探300这...
怎么
算出直线的
相关系数
?
答:
一般来说,线性回归都可以通过最小二乘法求出其方程,可以计算出对于y=bx+a的直线,其经验拟合方程如下:其
相关系数
(即通常说的拟合的好坏)可以用以下公式来计算: 虽然不同的统计软件可能会用不同的格式给出回归的结果,但是它们的基本内容是一致的。以STATA的输出为例来说明
如何
理解回归分析的结果...
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