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期权盈利和亏损的计算
在经济学中
盈亏
如何
计算
?计算方法是什么?
答:
所以在遇到这样一些问题的时候,我们就会发现有二叉树模型,这样的一种模型在股票以及股票的
期权
定价当中是起到主要的作用的。可以根据一些细微的比例 那么我们自己在了解到这样的一些经济学的总成本和总收益的一些
计算
,也会发现总收益就是等于平均
的收益和
总产量之间的关系,然后在进行一个同等分化的对比。
卖出看跌
期权的
损益
计算
问题
答:
79买400股到期价格为74,则
亏损
=(79-74)*400+股价 卖出看跌
期权
,因为合约跌了,买家会要求行权,因此也是亏损=(80-74)*100*4+权利金 我觉得楼主给的资料不全啊,不知道权利金是多少,不知道你卖了几份期权 还有7/16那个单价我有点不记得
怎么算
了 就是这个思路 有问题我们常联系 QQ54480291 ...
请问如何通俗地理解买卖
期权
平价?
答:
最终
的收益
是大于零的。3.空头避险平价套利策略 Ke-"<S+p-c 买入看涨
期权
,同时卖出看跌期权,做空股票,并将获得的资金投入无风险投资 如果到期股票价格>K行使看涨期权买入股票 如果到期股票价格K直接买入股票 最终
利润
大于零,实现了套利。4.套利开仓(只考虑多头避险平价套利策略)...
期权
到期价格
怎么算
答:
股票指数ETF投资收益=100×(2.340-2.250)=9万元。股指ETF
期权收益
=0-100×0.04=-4万元。总收益=9-4=5万元。一个月后,股指ETF价格为2.163元。股票指数ETF投资收益=100×(2.163-2.250)=-8.7万元。股指ETF期权收益=100×(2.265-2.163)-100×0.04=6.2万元。总收益=-8.7+6.2=-2...
出售一份3个月期的,执行价格为40美元,
期权
费为2美元的看跌期权。潜在盈...
答:
由题可知,你是
期权的
卖方,出售一份看跌期权,获得2美元期权费,这是你获得最多
的收益
。不妨假设,3个月后价格为35美元,价格比止盈价格低,买方行使期权权利,以40美元出售标的物给你,差价为5美元,减去期权费,最后收益3美元。对应的,你
亏损
3美元。同理,到期价格越低,对你越不利。最多亏损38...
卖出看跌
期权的
损益
计算
问题
答:
不知道你这个7/16是日期还是价格,后面说的美股,所以我假设是价格吧。损益包括两部分:股票损益 = (74 - 79 7/16) x 400
期权
损益 = (74 - 80 + 4)x 400 上面两个求和(你没说卖了多少份期权,我假设你卖了4份期权)。这个组合做得没道理哈,买入股票是做多,卖出认沽期权也是做多,...
汇率变为1美元6.65元人民币,请
计算
该投资者这笔
期权
合约交易的
盈亏
?
答:
玩外汇也是这样,需要时刻关注外国货币与人民币之间的汇率。如果汇率下降的太多,那肯定是赚不到钱的,今天我们来
计算
一个问题,那就是汇率变为一美元6.65元人民币的时候,你觉得此时的投资是
盈利
还是
亏损
呢?货币政策是指中央银行为特定的经济目标,运用各种政策工具调控货币供给量和利率所采取的方针和...
期权计算盈利
答:
1.15000点时赢利最大.因为无论大于小于15000点时.两个期权总有一个会发生
亏损
2.14200到15800为赢利区间.低于15000点时.看涨期权赢利500点.看跌
期权盈亏
平衡点14700.两期权合计盈亏平衡点是14700-500=14200.大于15000点时,同理可以推出盈亏平衡点15800 3 15900电时应该是亏100点 ...
有关于碟式
期权的计算
题
答:
这道题是属于卖出蝶式套利(卖1低买中卖2高)最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)—2*买权利金 最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值 蝶式套利的最大
盈利和亏损
公式是:最大亏损=卖出
期权
收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和,即期权费收支之和 最大盈利={(最...
期权计算
题
答:
按照1美元=0.9800欧元,协议数量为10万欧元,换算成需要美元102040美元 按照1美元=0.9400欧元,10万欧元,换算成美元为106382美元 一个月时间
盈利
为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的
期权
费,该投资者最终盈利2342美元。 如果价格降到 1美元=1.0000欧元,按照上面的算法,该投资者将要
亏损
...
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