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固定利率债券价格计算公式
请问
债券价格
和
利率
的关系
答:
\r\n2,先说结论:
债券
的票面
利率
越高,卖的
价格
越贵,因为获得
的利息
收入高,这个应该好理解,总结一下就是,同等条件下,债券的票面利率越高,债券的价格越高,二者呈同向变化。\r\n3,市场收益率越高,债券的价格越低,总结一下就是,同等条件下,债券的价格跟市场收益率呈反向变化。
债券
的投资收益率
怎么算
答:
债券的票面
利率
取决于债券发行时的市场利率、债券期限、发行者信用水平、债券的流动性水平等因素。发行时市场利率越高,票面利率就越高;债券期限越长,票面利率就越高;发行者信用水平越高,票面利率就越低;债券的流动性越高,票面利率就越低。(2)市场利率与
债券价格
由债券收益率的
计算公式
可知,市场利率的...
附息
债券
百科知识?
答:
在债权登记的付息过程中,发行人不迟于付息日上午将应付
利息
划至中央 国债登记结算公司指定的 银行帐户。付息日,中央 国债登记结算公司按债权 登记日登记的债券托管名册所记载的各持有人的托管余额计算 利息,并向持有人指定的银行帐户划付。附息债券
计算公式
附息
债券计算价格公式
其中:P为
债券价格
,...
到期收益率
怎么算
答:
到期收益率
计算公式
为(收回金额-购买
价格
+总
利息
)/(购买价格×到期时间)×100%。1、到期收益率简介。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买
债券
的内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且...
什么是附息式
固定利率
答:
国债期限为5年,利率在5年期间
固定
不变,附息是指国债偿付
利息
的一种方式,道理跟银行储蓄一样,每年按你购买的本金额依据
年利率
支付利息。参考资料:玉米地的老伯伯作品,拷贝请注明出处。
零息
债券
到期收益率怎么
计算
?
答:
具体的
债券
收益率
计算公式
如下:PV=CF/(1+i)^n,i为到期收益率;CF为到期日面值;PV为现价;n为债券的剩余流通期限(年)。到期收益率=(到期价-买进价+
固定利息
)÷持有时间÷买进价 比如我们花费100元购买一种到期
价格
为105元的国债,
固定利率
为5%,那么到期收益率=(105-100+100×5%)÷105=9...
怎样
计算
即期收益率?
公式
是什么?
答:
即期收益率的
计算公式
为即期收益率=
利息
/购买价格,即期收益率(Spot Rate) 也称零息
利率
,是零息债券到期收益率的简称。在
债券定价
公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称,在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现...
附息
债券
百科知识
答:
在债权登记的付息过程中,发行人不迟于付息日上午将应付
利息
划至中央 国债登记结算公司指定的 银行帐户。付息日,中央 国债登记结算公司按债权 登记日登记的债券托管名册所记载的各持有人的托管余额计算 利息,并向持有人指定的银行帐户划付。附息债券
计算公式
附息
债券计算价格公式
其中:P为
债券价格
,...
运用
债券
组合
计算
浮动
利率
时
公式
中的k*具体应该怎样计算
答:
Ci=第i次利息支付时的票面利率,等于Ra+S;S=票面利率高于LIBOR的利差;Di=一个利息支付期的天数;Ds=从
计算
日到下一个利息支付日的天数;R=现金流量的内部回报率(IRR),它是不同期限的即期市场收益率.浮动
利率债券
的
定价公式
则为:Bfl=(A+k*)e-r1t1,其中k*为下一交换日应交换的浮动...
利率
与
债券价格
的关系是怎样的?
答:
针对这一条,解释如下:
债券
是
固定
收益产品,就是说,未来的现金流是确定的,就是按照票面
利率
定期付息,最后一次性归还本金。对于未来固定的现金流,要想
计算
今天的
价格
,就要把这一系列现金流折现,我举个例子,一个三年期债券,面值100,每年年底付息,票面利率10%,即每年年底支付10元
利息
,到期后一次...
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