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固定利率债券价格计算公式
债券
的内在价值
公式
怎么写
答:
债券
的内在价值
公式
:P=C/(1+r)+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n。P:债券的内在价值,即贴现值,发行
价格
或购买价格。C:每年收到
的利息
(票面价值*票面
利率
)。M:票面价值。n:剩余年数。r:必要收益率即市场利率。
当期收益率
计算公式
是什么?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a二、债券到期收益率的计算方法:\x0d\x0a(1)对处于最后付息周期的附息债券(包括
固定利率债券
和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算。
计算公式
为:\x0d\x0a\x0d\x0a式中:y为到期收益率,PV为...
为什么市场
利率
上升,
债券价格
就一定下降呢
答:
这里面稍微有点绕人的是,债券实际上有两个“
利率
”!一个是市场利率,就是我们用来套
公式
的那个利率。另一个叫作“票面利率”,虽然名字也叫作利率,实际上只是用来计算未来现金流的一个参数。债券一旦发出来,这个票面利率就不变了,相应的未来现金流也就
固定
下来。在
计算债券价格
变化的时候,不要把...
债券
的收益率是怎么
计算
的
答:
债券
主要有:1、票面收益率=
利息
/票面额*100%;2、当期收益率=(债券面额*票面收益率)/债券当前市场
价格
*100%;3、持有期间收益率=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100%。温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-09-01,最新业务变化请以平安银行官网...
浮动利率债券和
固定利率债券
的根本区别,利益试算详解
答:
债券在广受欢迎的同时,新进投资者却发现债券完全不同于股票,它的分类方式,
计算
方式,盈利方式都比较复杂,尤其是对于浮动利率债券和
固定利率债券
的根本区别,完全是一知半解,完全摸不清,浮动利率债券和固定利率债券的根本区别是什么呢?债券根据利率的计价方式不同可以分为浮动利率债券、固定利率债券和...
...发行面额为1000元的债券,其票面
利率
为8%,
计算债券
价值。在线等_百度...
答:
亲爱的美眉,以下是
计算
过程:年
利息
=1000*8%=80元
债券
价值=80*(P/A,10%,5)+1000*(P/F,10%,5)=80*3.7908+1000*0.6209=924.16元 2.假设六年到期 债券价值=80*(P/A,10%,6)+1000*(P/F,10%,6)=80*4.3553+1000*0.5645=912.92元 3.如果票面
利率
为12 年利息=...
债券
收益的
计算
方法有哪些
答:
三、债券收益率的
计算公式
(一)对处于最后付息周期的附息债券(包括
固定利率债券
和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算。计算公式为:式中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括成交
价格
和应计利息,下同);D为债券交割日至债券...
债券
久期是什么意思?
答:
债券久期
计算公式
有三种,分别是:公式一:D表示久期;B是债券当前市场价格;PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值;T是到期时间。公式二:D是久期;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i是当前市场
利率
。公式三:P是市场价格。(1)债券期限。较长期限的
债券价格
变动...
市场
利率
和
债券价格
的关系为什么是成反比
答:
已经发行的
债券
,
利率
是已定的,不可能再改变。市场利率上升,已发行债券的利率不变,对市场资金的吸引力下降,债券的
价格
就自然下降。而新发行债券为吸引资金购买,就要提高利率才有人购买。
贴现
债券
的
计算公式
答:
计算公式
是:
债券利率
=[(面值-发行价)/(发行价*期限)]*100%。债券按付息方式分类,可分为贴现债券、零息债券、附息债券、
固定利率债券
、浮动利率债券 。贴现债券是指在票面上不规定利率,发行时按某一折扣率,以低于票面金额的
价格
发行,到期时仍按面额偿还本金的债券。贴现债券又称贴水债券,指以...
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