88问答网
所有问题
当前搜索:
yulewalker估计AR2模型
ar2
的
yule walker模型
答:
for n= 1:N-m temp1 = x(n)*x(m+n); sum = sum + temp1; end rxx(m+1) = sum/N; end %采用Levison-Durbin算法求解
AR模型
的
Yule
-
Walker模型
%需要确定AR模型理论公式中的参数:白噪声w(n)的方差、方程系数a1……ap(这里包括了模型的阶次) PMAX = 100; %设定AR模型最高阶次 ...
Yule
-
Walker
法
答:
式中自相关序列 采用有偏
估计
地球物理信息处理基础 因此,用时间平均最小化准则同样可以导出
Yule
-
Walker
方程组,利用Levinson-Durbin递推算法由k阶
模型
参数求k+1阶模型参数的计算公式(4-23)、(4-24)、(4-25)求出
AR
(p)模型参数,递推计算直到k+1=p为止,将模型参数代入式(4-27),即可...
Yule
-
Walker
AR
法的功率谱
估计
:pyulear函数
答:
(1)Pxx=pyulear(x,order):用
Yule
-
Walker
AR法对离散时间信号x进行功率谱
估计
。输入参数order为
AR模型
的阶数。如果x为实信号,则返回结果为“单边”功率谱;如果x为复信号,则返回结果为“双边”功率谱。(2)Pxx=pyulear(x,order,NFFT):参数NFFT用来指定FFT运算所采用的点数 如果x为实信号...
ar模型
的传递形式推导
答:
令 \mu 为平稳的
AR
(p)过程均值,那么 X_n-\mu=a_1(X_{n-1}-\mu)+a_2(X_{n-2}-\mu)+\cdots+a_k(X_{n-p}-\mu)+\epsilon_n 因此在以下的讨论中,我们假定AR(p)过程为 X_n=a_1X_{n-1}+a_2X_{n-2}+\cdots+a_kX_{n-p}+\epsilon_n 5.
Yule
-
Walker
方程组 令...
偏自相关系数PACF(公式篇)
答:
AR
(p)
模型
的洞察PACF的计算与AR(p)模型密切相关,它是对平稳零均值时间序列进行前向预测和后向预测的利器,同时,通过反射系数的计算,我们可以进一步深入理解序列的动态特性。总的来说,无论是OLS的稳健
估计
,还是
Yule
-
Walker
和Burg算法的高效处理,PACF都是时间序列分析中不可或缺的工具。深入理解这些...
时间序列的几个基本概念:样本自协方差函数 、自协方差函数、自相关函...
答:
2. 自协方差函数:信号起伏间的桥梁自协方差函数是衡量随机信号在不同时间点,如t与t-k,取值之间起伏变化相关程度的量。它是中心化的自相关函数,定义为:在
AR模型
中,当我们讨论时间平移后的信号与自身的协方差,会用到以下表达式:而对于AR序列,通过
Yule
-
Walker
方程,我们可以推导出自协方差函数与...
AR
谱的等效性
答:
(a)AR(p)模型;(b)预测误差滤波器 这与AR(p)模型的
Yule
-
Walker
方程(见式(4-20))相同。若二者具有同样的自相关函数值,它们的解必相同,即有ak=a(k),(k=0,1,2,…,p;a0=1), 。这就是说,最佳线性预测系数等于
AR模型
参数,最小均方误差(预测误差功率)等于激励...
Levinson-Durbin算法
答:
Levinson算法的关键是要推导出由
AR
(k)
模型
的参数计算AR(k+1)模型的参数的迭代计算公式。对式(4-22)分析可知,
Yule
-
Walker
方程的系数矩阵具有以下两个特点:(1)从0阶开始逐渐增加阶次,可看出,某阶方程的系数矩阵包含了前面各阶系数矩阵(作为其子矩阵)。(2)系数矩阵先进行列倒序再进行行...
AR模型
的稳定性
答:
结论1:如果Rp+1是正定的,那么,由
Yule
-
Walker
方程解出的ak(k=1,2,…,p)构成的p阶
AR模型
是稳定的,且是唯一的。也即A(z)的零点都在单位圆内。此性质为AR模型的最小相位性质。结论2:若x(n)由p个复正弦波组成,即 地球物理信息处理基础 式中:Ck、ωk为常数;φk是在(-π,π...
现代信号处理考点总结
答:
5.
AR模型
法与线性预测法的关系。等价,互为逆滤波,小题。6.AR模型的正则方程,也称为
Yule
-
Walker
方程,可能要求证明。求解AR模型参数的Levinson算法(大题),burg算法,关系式要记住 7.横向预测误差滤波器和格型预测误差滤波器结构。(可能画图)8.特征分解谱
估计
和高阶统计量,高阶谱的基本概念。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
yulewalker方程例题
yulewalker方程公式求解
yulewalker估计AR3模型
ar模型burg算法
yulewalker方程
AR2模型偏自相关系数怎么求
ar(2)模型的方差
一个ar2模型满足
AR谱估计的基本原理