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期权delta计算
期权delta
标准
计算
公式与举例说明如何计算的!
答:
B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
什么是
Delta
值?
答:
Delta值(δ),又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。
用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化
。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2022-02-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
股票
期权
中
Delta
的含义是什么?
答:
用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化
。\x0d\x0a期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。\x0d\x0a认购...
期权
价格变化为0.5,期权标的证券价格变化也是0.5。
Delta
=( )_百度...
答:
考查金融期权的主要风险指标。
Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化
。
远期
delta
值怎么算出的,为什么是1呢,而期货的delta却不是1
答:
期货要盯市,价值
计算
会和远期有差异。在风险中性世界里,对远期到期价值按无风险利率贴现即等于现在价值,即在风险中性条件下,远期的贴现值为一个鞅。得远期多头的价值为,s0-kexp(-rt),对其关于标的资产s求一阶导即得
delta
为1。
期权Delta
值是什么意思?
答:
Delta值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:
Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化
。认购期权的Delta值为正数,因为认购期权的价格变化与标的物的价格变化方向一致,认沽期权的Delta为负值,因为认沽期权的交割变化与标的物变化的方向相反。Delta值的绝对值在0和1之间,一般实...
为什么option at the money 德尔塔=0.5
答:
option at the money的意思是在钱上的选择权,期权delta标准计算公式B-S-M定价公式C=S N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)。根据公式算出来的结果。Delta值(δ 又称对冲值:是 标的资产 变动时, 价格的变化 幅度 。用 公式表示:
Delta=期权价格变化/期货价格变化
。期权的风险指标通常用希腊字母来...
不可不知的
期权
风险管理利器希腊字母
答:
3.、随着到期日的减少,实值看涨(看跌)
期权Delta
收敛到1(-1);平值看涨(看跌)期权Delta收敛到0.5(-0.5);虚值看涨/跌期权Delta收敛到0;(三)应用 Delta均值常用于中性套期保值,如果投资者想要对冲掉期权头寸风险,Delta值就是套期保值比率。若头寸的Delta值持续为0,就建立了一个中性套期...
什么是
Delta
中性策略
答:
所谓的Delta,其实就是对冲值,那根据公式,
Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化
。以50ETF期权为例,就是50ETF价格发生变动时,对应期权价格的变化幅度。也就是说,当50ETF价格变化0.001元时,对应的50ETF期权价格变动会有0.001*Delta元那么多。认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),因为股价...
BS公式——希腊字母及隐含波动率
答:
Delta
描述了
期权
价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。
计算
公式如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对波动率的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻隐含波动率是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数。
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