求助Cochrane-Orcutt迭代法的具体推导过程

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第1个回答 2017-07-14

(2)你能否指出观测的自相关的经济原因?(3)估计一阶自相关系数(用Cochrane-Orcutt迭代法估计)(4)试用估计值进行广义差分变换,对变化了的模型应用OLS估计。

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估计广义差分模型的参数方法有哪些答：日常用的估计方法有: 利用DW统计量科克伦-奥科特(Cochrane-Orcutt)迭代法 杜宾(durbin)两步法 (1)利用DW统计量求 ,再用广义差分法估计模型...广义差分法估计的具体步骤: (1)用 OLS 估计模型 ) 估计模型 (2)用 LM 确定自相关类型 ) 确定自相关类型 (3) 用广义差分估计模型。

对于某样本回归模型,已求得dw的值为d答：迭代估计的具体步骤为:第一步,利用OLS法估计模型,计算残差出;第二步,根据上一步计算出的残差计算的估计值: 第三步,利用上一步求得的值对(6-24)式进行广义差分变换: 并得到广义差分模型:;第四步,再利用OLS法估计,计算出残差,根据残差计算的第二次逼近值: 第五步,重复执行第三、四步,直到的前后两次估计值...

紧急求教,Cochrane-Orcutt迭代法答：(2)你能否指出观测的自相关的经济原因?(3)估计一阶自相关系数(用Cochrane-Orcutt迭代法估计)(4)试用估计值进行广义差分变换,对变化了的模型应用OLS估计。...

achieved翻译achieved答：10. 具体过程包括：提出假设，定义D-W检验统计量，进行检验。...（此处省略部分内容，以避免重复）52. 杜宾两步法不仅估计了自相关系数的值，也得到了模型参数的估计值。53. 五、迭代法 迭代估计法或科克伦-奥克特（Cochrane-Orcutt）估计法，是通过逐步逼近的方法来求解估计值。...（此处省略部分...

在AR(1)的情形下,估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?答：【答案】：方法为：①一阶差分法中假设ρ=1。②通过杜宾估计量d可知，ρ≈1-d/2。③通过回归方程估计ρ的值。④Cochrane-Orcutt迭代法。⑤Cochrane-Orcutt两步法。⑥杜宾两步法。⑦Hidrth-Lu搜寻法。⑧极大似然估计法。

请问如何用eviews建立均值回归方程答：3.DW检验法用于小样本的一阶自相关情况,缺点:当回归方程右边存在因变量的滞后项如m1(t-i) (i=1,2,...)时,检验失败。解决办法: 1.差分法用增量数据代替原来的样本数据,较好的克服了自相关,但是改变了原方程的形式,意义不大。 2.Cochrane-Orcutt迭代法不能有常数项!验证了回归检验的中的做法。已...

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