平稳随机过程的自相关函数有哪些重要性质

Question

如题所述

Answer 1

1.
R(t1,t2)
=
R(t1-t2)
=
R(tao)2.
R(t1,t2)
是正定的。
3.
如果此平稳随机过程是实函数，则R(tao)的傅里叶变换是omiga的实偶函数，并且恒为正。平稳随机过程的自相关函数有哪些重要性质

Answer 2

1.
r(t1,t2)
=
r(t1-t2)
=
r(tao)
2.
r(t1,t2)
是正定的。
3.
如果此平稳随机过程是实函数，则r(tao)的傅里叶变换是omiga的实偶函数，并且恒为正。