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风控常用术语小结
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第1个回答 2022-06-26
MIS, Management Information System,管理信息系统,输出报表。
SMG3 ,Strategy Management Generation 3,Experian的决策引擎,类似的有FICO的Blaze。
AR, accounts receivable,当期应收账款。
LUM ,Liabilities Under Management,负债管理规模
RBP, Risk-based Pricing,风险定价,给用户授予额度和费率。
APR, Annual percentage rate,年度百分率,一年一次复利计息的利率。
Balance Transfer, 余额代偿,即信用卡还款业务。
NCL, net credit loss,净损失率,当期转呆账金额减去当期呆账回收即为净损失金额。
MOB, month on book,账龄,MOB0,放款日至当月月底;MOB1,放款后第二个完整月份。
DPD, Days Past Due,逾期天数,自还款日次日起到实还日期间的天数。DPD7+/30+,大于7天和30天的历史逾期,严格的逾期率计算公式为: 在给定时间点 ,当前已经逾期30天以上的借款账户的 未还剩余本金总额 除以 可能产生30+逾期的累计合同总额(参考资料2,个人觉得更合理的分母:可能产生30+逾期的未还剩余本金总额) 。
分子的概念是,只要已经产生30天以上逾期,那么未还合同剩余本金总额都视为有逾期可能,而分母则将一些借款账龄时间很短的,绝对不可能产生30+逾期的合同金额剔除在外(比如只在2天前借款,无论如何都不可能产生90天以上逾期)。
Delinquency, 逾期率/延滞率,评价资产质量的指标,可分为Coincident和Lagged两种观察方式。
Coincident, 即期指标,以当期各bucket延滞金额除以本期应收账款(AR)总额。Coincident是在当前观察点总览整体,所以容易受到当期应收账款的高低导致波动,适合业务总量波动不大的情况下观察资产质量,如Coincident DPD 30+。
Lagged, 递延指标,Lagged观察的是放贷当期所产生的逾期比率,所以不受本期应收账款的起伏所影响,lagged的分母为产生逾期金额的那一期的应收账款。
Lagged M1 = 月末M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(M0~M6)(上个月底的M0即可?)。
FPD, First Payment Deliquency,首次还款逾期 , 用户授信通过后,首笔需要还款的账单,在最后还款日后7天内未还款且未办理延期的客户比例即为FPD 7。
FPD1:首次逾期1天发生在第一期,还款表现都为1开头;FPD7:首次逾期7天发生在第一期;FPD30:首次逾期30天发生在第一期。
Aging Analysis, 账龄分析,显示各期至观察点为止的延滞率,其特点为 结算终点一致 ,把分散于各个月的放贷合并到一个观察时间点合并计算逾期比率。
Vintage Analysis, 与aging analysis不同,vintage以贷款的账龄为基础,观察贷后N个月的逾期比率,用于分析各时期的放贷后续质量, 观察进件规则调整对债权质量的影响 。
Deliquency Vintage 30+:表现月逾期30+剩余本金/对应账单生成月发放贷款金额。
Flow Rate, 迁徙率,观察前期逾期金额 经过催收后 ,仍未缴款而继续落入下一期的几率。
M0-M1 = M月月末资产余额M1 / 上月末M0的在贷余额
8月M0-M1 :8月进入M1的贷款余额 / 8月月初即7月月末M0的在贷余额
综合迁徙率 :(M0-M1) (M1-M2) (M2-M3)*(M3-M4)迁徙率
WO, Write-off,核销或转呆账,通常6期以上。
CPD, 客户逾期天数,与DPD相似。贷后管理的专有名词。历史经验设定逾期金额在50元以上的客户,才有价值通过人工进行催收。所以CPD是指贷后管理中,逾期金额在50元以上的客户的逾期天数。CPD的值取决于 最早一期未还清的时间点 。
RPC, Right Public Contact,指有效的联系人,通过电话催收可以找到客户本人或直属亲属。
PTP, Promise To Pay,通过电话催收,客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款,称之为承诺还款。值得注意的是,只有在RPC有效标识之后,才可以有PTP标识。
In_PTP, 通过电话催收,客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款。该周期称为P期,一般P期为T+3天,In_PTP表示客户是否在P期内,标识为0或1。
V_PTP, 有效PTP,即客户承诺还款后,处于在P期内有效未还款的客户。
KP, Kept Promise,K_PTP,客户按照约定还款。
BP, Broken Promise,BP,承诺到期内,客户未按约定还款,PTP和KPTP之差。正常情况下,该数会是正数,但是也会出现负数的情况,比如kptp的次数会比下p的次数多。
举个栗子,比如承诺还款1000元,实际还了三次,每次还款100元,这样计算下来BP是负2,这种出现负数的一般说是 客户还款意愿好,但是客户还款能力不足 。
1、时点逾期率
Coin(C)% = 当月C贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)
Coin(M1)% = 当月M1贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)
Coin(M1+)% = 当月M1−M6贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)
Lagged(M1)% = 当月M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(C~M6)
Lagged(M4)% = 当月M4的贷款余额/往前推四期的 总贷款余额
Lagged(M4+)% = 当月M4的贷款余额/往前推四期的总贷款余额
2、监管指标
不良贷款率=贷款拨备率/拨备覆盖率。
贷款拨备率(又称拨贷比): 贷款损失准备与各项贷款的比值。贷款拨备率=贷款减值准备/各项贷款余额=(一般准备+特殊准备+专项准备)/各项贷款余额。
拨备覆盖率: 贷款减值准备/不良贷款,用来衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个指标。
《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发[2018]7号)(以下简称《通知》),明确将拨备覆盖率监管要求由150%调整到120%~150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整到1.5%~2.5%。
附,参考资料:
1、智能风控筑基手册:全面了解风控指标体系,
https://zhuanlan.zhihu.com/p/136208249
Management Information System
2、消费信贷业务风控英文词汇手册,
https://zhuanlan.zhihu.com/p/25951427
3、风控分析常用指标介绍,
https://zhuanlan.zhihu.com/p/151580824
4、贷后管理需要了解的专业术语和指标,
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNDYyNjk3MA==&mid=2247486142&idx=1&sn=d3ee882c1a4ced2a7ddbb595535d83a8&chksm=fa909d4bcde7145d8b38f72fb03cd2cbe5cc329cad192163523024aa66f84a595291b22c1785&mpshare=1&scene=1&srcid=0328XcyEYIdW7JTHo6Rhk98s&sharer_sharetime=1616906329668&sharer_shareid=0f9054f47928f6fc070a272d553c4323&version=3.1.2.2211&platform=win#rd
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