关于银行流动性压力测试，谁懂啊？用流动性缺口率测算压力。
我这种理解方式，对不对啊，我怎么感觉不太对劲儿呢？
流动性缺口率大于-10%是正常的，小于-20%属于警戒区。
比如，银行90日内到期的流动性资产1000万，90内到期的流动性负债1500万，
1、银行遇到突然集中取现，活期存款流失300万，此时，流动性负债变为1500-300=1200万，流动性缺口1000-1200=-200，流动性缺口率-200/1000*100%=-20%，此时基本处于警戒区域，有一定的流动性风险。
2、银行遇到突然集中取现，活期存款流失600万，此时，流动性负债变为1500-600=900万，流动性缺口1000-900=100，流动性缺口率100/1000*100%=10%，此时，大于-10%，无流动性风险，甚至有一定的盈余，说明资产没有分配到位。
我这样子理解，对么？可是，为什么，遇到集中取现，存款取出来的越多，流动性缺口率越小了，这样子说面对的风险也越小了？
第1个回答 2020-02-20
是不是没有考虑到流动性资产的变动啊，假设活期存款中投向流动性资产配置的部分如果为100%（即使只是把存款存到同业，依然会实现资产配置，存款流失后短期资产配置同时流失），再试算：
流动性负债=1200万，流动性资产=700，流动性缺口=-500，流动性缺口率=-500/700=-71%
流动性负债=900万，流动性资产=400，流动性缺口=-500，流动性缺口率=-500/400=-125%
这样看是不是好一点哈哈
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