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看跌期权多头和空头
卖出看涨
期权和
卖出
看跌期权
的区别
答:
卖出看涨期权和卖出
看跌期权
的区别:卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为
多头
还是
空头
:1、如果是多头就是看涨期权,空头就是看跌期权;2、如果期权的买方就是买进看xx期权,是卖方就是卖出xx期权。卖出看涨期权是指卖出者获得权利金,若买入看涨期权者执行合约,卖出方必须以特定价格向期权买入方...
期权
怎么买卖?
答:
国内的
期权
品种已经多达十几种,其中ETF期权是流量最大的品种,截止今日已经上市了十二种ETF期权。期权具有T+0的特点,当天买入后可以当天卖出,认购做多,
认沽做空
,期权合约自带杠杆,实际杠杆在20-1000倍左右。一、期权买卖操作的第一步是要熟悉交易界面 1.期权标的:交易界面会显示可供交易的期权合约的...
股票
期权
现在可以做了吗?
答:
买方买入认购等于看涨后市,买入
认沽
等于
看跌
后市,在开立头寸过程中如果盈利了可以选择平仓赚取差价。卖方卖出认购等于看跌后市,卖出认沽等于看涨后市,主要利润来源于买方支付的权利金,胜率概率大。(二)头寸了结 1.
期权多头
了结期权头寸方式 对冲平仓 行权 弃权 2.
期权空头
了结期权头寸方式 对冲平仓 ...
如何解释
期权
的跨式价差交易合约
答:
期权的跨式价差交易合约是一种期权策略,涉及同时买入或卖出不同行权价但属于相同到期日的认购和
认沽期权
合约。这种策略利用了不同行权价之间的价差来寻求利润。以下是解释期权的跨式价差交易合约的要点:策略概述:跨式价差交易合约是一种组合策略,同时涉及认购和认沽期权合约。它涉及两个或多个不同行权...
小白理财进阶之深度实值
期权
特征
答:
二是实值期权与虚值期权的相互转化。虚值期权和平值期权的成交量要高于实值期权,这除了和实值期权的权利金高、投资者不轻易购买有关外,还涉及实值期权与虚值期权的等价转换。由相等头寸概念可知,看涨期权多头+标的资产空头=
看跌期权多头
;看跌期权多头+标的资产多头=看涨期权多头;看涨
期权空头
+标的资产...
买入
看跌期权和
卖出看涨期权有区别吗
答:
还有其他期权,暂不展开讨论),赋予了持有者在到期日以80元价格购买甲公司股票的权利。如果看涨期权的执行价格低于当前股市的市价,则看涨期权处于实值状态;如果看涨期权的执行价格高于当前股市的市价,则看涨期权处于虚值状态;看涨期权的执行价格等于当前股市的市价,则看涨期权处平价状态。
看跌期权
,标的...
期权
的结算公式?
答:
行权价-合约标的收盘价,0)
认沽期权
虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)如何计算合成股票
多头
策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点,构建成本:认购期权权利金-认沽期权权利金 ...
谁可以举个通俗的例子说明什么是 看涨
期权和看跌期权
?
答:
看涨期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
看跌期权
是看涨期权的对称,期权交易的种类之一,在将来某一天或一定时期内,按规定的价格和数量,卖出...
期权
组合策略有哪些
答:
2、认沽牛市价差策略 买进一个较低行权价的
认沽期权
,同时卖出一个相同标的、相同到期日但行权价较高的认沽期权。该策略保证金的计算方式为:(认沽期权义务仓行权价-认沽期权权利仓行权价)×合约单位。四、跨式策略 1、跨式
空头
策略 卖出一份认购期权,同时卖出一份相同标的、相同到期日相同行权...
股指
期权和
股指期货有什么不同之处?
答:
如果投资者看跌标的价格,可以购买看跌期权。当标的价格低于行权价格时,买方获益,而且价格越低,获利越多。因此,对于股指期货而言,投资者看涨则选择多头,看跌则选择空头;而对于股指期权来说,投资者看涨可以选择看涨期权多头或看跌期权空头,看跌则可以选择看涨
期权空头
或
看跌期权多头
。产品系列不同 股指...
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