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相关系数对期望值影响
协方差计算公式
答:
在探索数据世界中的神秘纽带时,协方差(Covariance)就像一把解锁
关系
奥秘的钥匙。它的存在,用一个简洁而强大的公式揭示了两个变量之间如何相互
影响
的深度:Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]。这里,X和Y是两个翩翩起舞的随机变量,它们的中心位置分别由
期望值
E(X)和E(Y)标定。这...
投资组合理论与实际应用
答:
均值方差模型是用收益率的
期望值
来度量收益,用收益率的标准差来度量风险,从而推导出现代投资组合理论基础,即投资者应该通过购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。这一理论假设投资者都是厌恶风险的,在风险确定的情况下,会选择期望收益最大的投资组合,在收益确定的情况下,会选择风险最小化的投资组合,通过对每...
怎么理解
相关系数
的协方差?
答:
1、Cov(X,Y)=Cov(Y,X);2、Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);3、Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。由协方差定义,可以看出Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。协方差函数定义为:若X(t)=Y(t)+i*Z(t),Y,Z为实过程,则称X(t)为复随机过程,
相
...
样本
相关系数
标准化处理原理
答:
样本
相关系数
的标准化处理通常指的是将样本相关系数转化为z分数,常用于数据分析和统计推断中。其标准化处理原理如下:1、假设有两个变量X和Y,它们的样本相关系数为r。2、利用公式z=(r-μ)/σ,将样本相关系数r转化为z分数。其中,μ为总体相关系数(或样本相关系数的
期望值
),σ为总体相关系数(...
如何学习线代中的概率论?
答:
掌握
期望值
和方差:期望值和方差是描述随机变量特征的两个重要参数。期望值表示随机变量的平均水平,方差表示随机变量的离散程度。学习期望值和方差时,要掌握它们的计算方法和性质,如线性性质、加法性质等。学习协方差和
相关系数
:协方差和相关系数是描述两个随机变量之间关系的重要参数。协方差表示两个随机...
概率论怎么求
相关系数
?
答:
概率论,
相关系数
的计算 你好!相关系数是0,可以根据
期望
与协方差的公式如图计算。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!概率论:如图,求相关系数,求详细过程谢谢 3、选B 求出E(XY),E(X),E(Y)D(X),D(Y)由公式可得相关系数=0 过程如下:概率论相关系数定义 1.
对于
你所描述的情形,...
当两种证券完全正
相关
时,由此形成的证券组合怎样?
答:
一、当两种证券完全正相关时,
相关系数
为1,那么由此形成的证券组合锁定风险组合。二、具体而言:1、完全负相关品种组合起会选择作分散风险组合,相反作锁定风险组合2、只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而
对于
由相互独立的多种资产组成的资产...
设随机变量X与Y的
数学期望
分别为-2和2,方差分别为1和4,而
相关系数
为-0...
答:
E(2X+Y)=-2; D(2X-Y)=12 具体解法如下图:
相关
应用的性质:1、设X是随机变量,C是常数,则有E(CX)=CE(X)2、设X是随机变量,C是常数,则有D(CX)=C^D(X),D(X+C)=D(X)。
度量风险的指标有哪些
答:
波动性指标,用以衡量资产收益率相对于资产
期望
收益率的偏离程度,常用标准差(σ)度量,标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是
相关系数
(ρ),用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度,其值介于-1至1之间,ρ=1表示变量a和b完全同方向变动,ρ=-1表示变量a和b...
3.5条件
数学期望
答:
2、最
值数学期望
的求解•3、n维随机变量函数的数学期望的性质及应用•4、
相关系数
及性质1、n维随机变量函数的数学期望及求解2、最值数学期望的求解3、n维随机变量函数的数学期望的性质及应用4、相关系数及性质回顾相关矩阵相关系数的性质习题讲解回顾条件分布对二维随机变量(X,...
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