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监管评级要素及其权重分配
监管
资本的比较
答:
每一笔贷款所应该
分配
的最低
监管
资本是基于最低资本充足率来计算的。首先确定该笔贷款在新资本协议中所属的类别及信用
评级
,确定出该笔贷款在巴塞尔协议中对应的风险
权重
RW;然后乘以该笔贷款的风险敞口EAD,即可以计算得到该笔贷款的风险资产数额RA;再乘以8%的最低资本充足率,即得到该笔贷款应该占有的...
2018银行从业资格考试风险管理信用风险资本计量备考知识点
答:
其他风险
要素
采用
监管
当局的估计值; (2)高级法要求银行运用自身二维
评级
体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 二者的区分只适用于非零售暴露 2.商业银行风险
加权
资产RWA=RW×EAD 风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所应持有的资本金,即该...
证券从业考试各章节重点和分数
权重
介绍
答:
考分
权重
:5分重要考点举例:风险的三种定义;损失、不确定性、波动性、危险等与风险密切相关的概念;风险管理的内涵与目标;市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理
及
相关指标;信用风险构成
要素
、信用风险评估方法与信用
评级
;流动性风险衡量的四个指标的含义及流动性覆盖率和净稳定资金率的计算方式。 证券从业备考...
《新巴塞尔协议》对我国商业银行在风险控制和管理提出的那些新的要求...
答:
该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处,允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部
评级
法有两种形式,初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率,其它风险
要素
值由
监管
部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法,巴塞尔委员会为采用该法的银行...
什么是银行的内部
评级
法
答:
内部
评级
法 内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率(PD),给定违约概率下的损失率(LGD),违约的总敞口头寸,
以及
期限(M)等因素来决定一笔授信的风险
权重
,IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定,银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险:公司业务风险、国家风险、同业...
什么是内部
评级
法
答:
内部
评级
法即IRB方法 IRB方法根据违约概率(PD),给定违约概率下的损失率(LGD),违约的总敞口头寸,
以及
期限(M)等因素来决定一笔授信的风险
权重
,IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定,银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险:公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和...
新巴塞尔协议的协议特点
答:
二是风险
权重
问题。 若由
监管
当局确定指标,难以充分保证当局指标选择的客观、公正和科学,若由银行自行决定,这样的问题也同洋存在。 三是计量方法的适用性问题:新协议鼓励银行使用基于内部
评级
的计量方法,但真正具备长期经营记录,因而拥有足够丰富的数据、有高效处理这些数据的强大技术力量的大型银行毕竟属于少数,多数银行...
巴塞尔协议
答:
而《巴塞尔报告》则直指主要矛盾和矛盾的主要方面,从资本标准
及
资产风险两个方面对银行提出明确要求,从而解脱了
监管
当局劳而无获或收获甚微的尴尬;其次,监管重心从母国与东道国监管责权的
分配
转移到对银行资本充足性的监控。《巴塞尔报告》规定银行必须同时满足总资本和核心资本两个比例要求,总资本和核心...
资本充足率的管理办法
答:
资本
监管
是商业银行审慎监管的核心内容,实施严格的资本监管制度,有利于提高银行体系的稳健性,促进金融市场的公平竞争,保护存款人利益。与现行资本充足率计算方式相比,新《管理办法》对各类资产的风险
权重
采取了更加审慎严格的态度。首先,外部
评级
公司的评级结果将被部分引用。《管理办法》第17条规定,商业...
关于巴塞尔协议不低于8%的问题
答:
银行既可以采用外部
评级
公司的评级结果确定风险
权重
,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。由43个国家的365家银行参加的新协议第三次定量影响测算结果显示,新协议要求的
监管
资本与1988年巴塞尔协议下的监管资本基本持平。其中,对于使用高级内部评级法的美国、欧盟的大银行来说,信用风险资本要求下降了...
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