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为什么说收益风险均衡
根据
风险
与
收益均衡
的原则,信用贷款利率通常比抵押贷款利率低,是否正 ...
答:
【错误】信用贷款是指以借款人的信誉或保证人的信用为依据而获得的贷款。企业取得这种贷款,无需以财产做抵押。对于这种贷款,由于
风险
较高,银行通常要收取较高的利息,往往还附加一定的限制条件。抵押贷款有利于降低银行贷款的风险,提高贷款的安全性。根据风险与
收益均衡
的原则,应该是信用贷款利率比抵押...
在CAPM的理论框架下,假设市场是
均衡
的,则举例说明
为什么
市场在...
答:
CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β[E(RM)-Rf]E(Rp)表示投资组合的期望
收益
率,Rf为无
风险
报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数 因为市场是
均衡
的,所以E(RM)-Rf为零,所以根据CAPM模型E(Rp)-Rf也为零,也就是预期收益率=必要收益率(无风险报酬率)PS:这个...
什么
是有效投资组合
答:
市场持续震荡,风险凸显。在选择基金理财投资时,秉承“一堆鸡蛋多个篮子”的理念,优选基金做投资组合,更助你抗风险。基金组合应结合自身所处生命周期,承受风险能力与投资期限而投资多只各类型基金,
均衡风险
管理,增强投资的稳定性,使基金投资在各个阶段都能获得较好的
收益
,而不能简单地将股票基金累计相加。 那么,投资...
市场
均衡
时
什么
决定了其股权投资的必要
收益
率
答:
市场
均衡
时无
风险
回报率决定了其股权投资的必要
收益
率。市场均衡的情况下,必要收益率=无风险回报率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)。无风险回报率是最主要的影响因素。
资本资产定价模型体现了资产的期望
收益
率与
什么风险
之间的正向关系_百 ...
答:
基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求
风险
资产
收益
与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报酬率。当资本市场达到
均衡
时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义...
货币供求
均衡
如何实现,以及利率是如何决定的?
答:
市场经济条件下货币
均衡
的实现有赖于三个条件,即健全的利率机制、发达的金融市场以及有效的中央银行调控机制。在完全市场经济条件下,货币均衡最主要的实现机制是利率机制。除利率机制之外,还有:1、中央银行的调控手段;2、国家财政收支状况;3、生产部门结构是否合理;4、国际收支是否基本平衡等四个因素。
为什么说
市场
均衡
点(M点)是所有证券以各自市值为权重的组合?
答:
肯定不存在套利空间才能
均衡
;在看看什么表示的横纵坐标,定性分析得出,越是左上方越有利。
为什么
不是最右或者最左段均衡?因为最右边的曲线斜率小于资本市场线斜率(即单位
风险
的单位
收益
较低),左边也是同理分析,如果是上述两种不在M点市场的风险证券组合情况就会存在套利空间,市场也就无法均衡,市场...
货币供求
均衡
如何实现,以及利率是如何决定的
答:
比如说,1年期A公司的债券。比如,所有债券的面值都是1000元,利息10%,银行同期利率是5%(即无
风险收益
率)。在最开始募资卖债券的时候,买入方并不是以1000元的价格买入这份面值1000元的债券。在不考虑风险的情况下,设X是买入价,则X = 1000 * (1+10%) ÷(1+5%)= 1047.62元。而这个就是当前的市场
均衡
下的...
购买股票利润
均衡
发生是
什么
意思
答:
投资人购买基金前,需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程式、交易规则等档案,仔细了解有关基金的投资方向、投资策略、投资目标及基金管理人业绩及开户条件、具体交易规则等重要资讯,对准备购买基金的
风险
、
收益
水平有一个总体评估,并据此作出投资决定。按照规定,各基金销售网点应备有上述档案,以备投资人随...
套利定价模型:单共同因素模型下无套利
均衡
条件的最简推导
答:
将权重反代回原公式,我们得到最终的无套利
均衡
条件:无套利均衡条件公式3: (w_A * α_A + w_B * α_B) * F + (w_A * ε_A + w_B * ε_B) = f其中,(w_A * α_A + w_B * α_B) 为F的
风险
价格,它等于零,因为无套利行为意味着F对均衡利率没有影响。总结来说,无...
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