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stata生成滞后一期变量
在
STATA中
如何
生成
包含
变量
自身
滞后
项的变量
答:
tsset time x(截面变量)。假如变量是x 要生成其滞后一期 。命令为:gen m=l.x就可以了
。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。
如何利用
STATA生成变量滞后
期的数据
答:
1、
生成
数据。2、依次点击:Statistics→linear model and related→linear regression菜单,弹出回归分析对话框。3、在“dependent variable“中填入响应
变量
y,在”independent variable“中填入解释变量x,点击OK按钮。4、在结果界面中,_cons为0.514312表示回归截距,回归系数为0.9935173,则回归方程为y=0...
stata
怎么跑有限分布
滞后
答:
stata有限分布
滞后stata中
如何
生成
两阶以上的
滞后变量
要先设定时间变量,用tssettimex(截面变量),假如变量是x要生成其
滞后一期
,命令为genm=l.x就可以。stata与SPSS、SAS并称为当今三大统计软件。与后者相比,
Stata
体积小巧、简单易懂且功能强大。Stata把EViews,SPSS的傻瓜式菜单和SAS的命令、编程完美结合...
如何用
stata
对面板数据
生成滞后变量
答:
如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price
stata中
因
变量
延后
一期
怎么回归
答:
在因
变量
前面+l.例如reg l.y x z 置前
一期
是+f.,也就时间往前走一期
stata中
var模型中可以
滞后
1阶么
答:
可以的,1阶
STATA
延时
变量
LAG是错后时间,那提前时间呢?
答:
滞后
2阶 L2.XX 提前2阶 F2.XX
【小菲
stata
】VAR模型stata建模详细步骤
答:
VAR模型构建通过确定最优
滞后
阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfuller、vecrank、varsoc和var,确保模型的稳健性。后续,varstable用于检查模型的稳定性,而granger因果检验则揭示
变量
间的时间序列因果关系,需要结合理论判断进行解释。命令演示:dfuller:单位根检验vecrank...
在
stata中
一时间序列数据的问题
答:
这个我也不是很确定。结果貌似是有关
滞后一期
的LM卡方检验,chi2是卡方值,df是自由度,最后一列代表着滞后一期存在ARCH效应的显著性检验,其结果大于0.1,说明滞后一期不存在ARCH效应。表底部有假设检验的两个假设H0和H1:若P>α,结论为按α所取水准不显著,不拒绝H0;如果P≤α,结论为按所取α...
如何用
stata
画图
答:
//l.代表上
一期
的
滞后变量
(上一年)这个和上一行的数据不一样喔 有时可能上一行不是上一年 就没有上一期了 use "nei_sample.dta",clear duplicates drop newid year, force edit fips year newid sort fips year newid by fips year: egen id_sum = count(newid) //通过fips year来分 如果两个都相同就...
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