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portfolio return
portfolio
return
是什么意思
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portfolio
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投资组合预期报酬率;组合回报率;投资组合报酬 例句筛选 1."Ignoring these costs can easily cost you 1 percent to 2 percent of yourportfolio return annually, " said Ilene Davis.“忽略掉每年轻易地花费你1%到2%的证券收益”伊岚.戴维斯说。2.This paper builds the maximum e...
portfolio
return
是什么意思
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网络释义 1. 证券组合投资收益 2. 投资组合收益 例句:1.The idea being that, by combining different assets or asset classes into a
portfolio
, theoverall variability of the portfolio
return
is reduced without any countervailing cost in termsof expected return.也就是说,通过搭配不同资产或...
portfolio
return
是什么意思
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未满期责任收回 双语例句 1."Ignoring these costs can easily cost you 1 percent to 2 percent of your portfolio return annually," said Ilene Davis.“忽略掉每年轻易地花费你1%到2%的证券收益”伊岚.戴维斯说。2.But, I don't know what you were thinking, we got a 28...
portfolio
return
是什么意思
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portfolio
return
1. 证券组合投资收益 2. 投资组合收益 例句:1.This means that, although diversification reduces the overall variability of theportfolio return, it need not necessarily reduce the expected return.这也就意味着,尽管多样化投资可以降低投资组合回报率的整体可变性,但却并不一定会...
portfolio
return
是什么意思
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portfolio
return
投资组合收益 Finally, this paper uses GARCH model regressing the portfolio return time series.文章最后用GARCH模型对组合收益率时间序列进行了模拟.This paper builds the maximum entropy distribution of the portfolio return to give a new idea in portfolio.建立了组合收益率的最...
夏普比率怎么计算?
答:
首先,夏普比率的计算方法可以用以下公式表示:SharpeRatio=(
PortfolioReturn
-Risk-FreeRate)/PortfolioStandardDeviation 其中,投资组合的平均年收益率减去无风险利率就是“PortfolioReturn”,而投资组合的标准差就是“PortfolioStandardDeviation”。这个指标可以为投资者提供有关投资组合的风险度量和回报度量的综合...
beta收益和alpha收益是什么意思?一般用于投资领域
答:
Alpha:投资组合的超额收益,表现管理者的能力;Beta:市场风险,最初主要指股票市场的系统性风险或收益。换句话说,跑赢大盘的就叫Alpha,跟着大盘起伏就叫Beta。80年代,大家的认知基于CAPM模型
PortfolioReturn
可分解为beta(和基准完全相关)和alpha(和基准不相关)。90年代,人们不再局限于市场这个单一因子,...
value-weighted
portfolio
return
和equal-weighted portfolio reutrn的...
答:
value-weighted
portfolio
return
和equal-weighted portfolio reutrn的区别~? 20 我想问一下这两个收益率有什么区别~一般情况下equal-weightedreturn会比value-weightedreturn要高~但是什么情况下会相反呢~?帮我举例说明~说的详细些吧~谢谢~感恩~... 我想问一下这两个收益率有什么区别~一般情况下 equal-weighted ...
Mean Variance在经济学中指什么意思
答:
是由Markowitz 提出的,所以又叫Markowitz Mean-variance Model(MM),通过构造一个风险投资组合(Risky Asset
Portfolio
)在不同的风险处的不同期望收益,可以绘制出一个曲线 X轴为Standard deviation of
portfolio
return
(代表风险),y轴为Expected portfolio return (代表期望受益)。如下图所示:整个...
excess
return
答:
计算
portfolio
首先先求出两只股票的
return
,然后再看证券投资组合里面A和B的所占份额,如果各占百分之五十,那return就是等于50%*9.36%+50%*21.51%=15.44% excess return就是return减去无风险利率
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