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ar模型的偏自相关系数计算
如何用spss做最优arma预测
模型的
具体过程
答:
搞定,看到两个图,autocorrelation自相关图,partical correlation
偏自相关
图,图上有显著性检验的临界值界线.怎么用自相关图和偏自相关图分别判断ma和
ar的
滞后阶数,相信你是知道的吧.好了,假设你根据这两个图判断出的ma、ar滞后阶数分别是q=2,p=3 所以要建立的
模型
是ar(2)ma(3)主窗口的工具栏里,...
arma
模型
SPSS做
答:
搞定,看到两个图,autocorrelation自相关图,partical correlation
偏自相关
图,图上有显著性检验的临界值界线。怎么用自相关图和偏自相关图分别判断ma和
ar的
滞后阶数,相信你是知道的吧。好了,假设你根据这两个图判断出的ma、ar滞后阶数分别是q=2,p=3 所以要建立的
模型
是ar(2)ma(3)主窗口的工具栏...
双
ar
是什么意思
答:
因为这是从回归分析中的线性回归发展而来,只是不用x预测y,而是用x预测 x(自己);所以叫做自回归。p阶
自回归模型的
自相关系数拖尾,
偏自相关系数
p阶截尾。 自回归模型被广泛运用在经济学、信息学、自然现象的预测上。滞后的因变量(内生变量)作为解释变量出现在方程的右端。这种包含了内生变量滞后...
残差
自回归模型
如何做预测 以下数据如何做auto-regressive预测_百度...
答:
绘制差分后序列自相关图和偏自相关图 acf(x.fit1$residual)pacf(x.fit1$residual)12 ACF PACF 自相关系数拖尾,
偏自相关系数
2阶截尾。所以对残差序列拟合
AR
(2)
模型
。拟合AR(2)模型r.fit<-arima(x.fit1$residual,order=c(2,0,0),include.mean = F)r.fitCall:arima(x = x.fit1$...
...如何根据自相关图和
偏自相关
图确定
AR
、MA的滞后阶?
答:
模型AR
MA(P,Q),
自相关
图通常提供了q的信息,
偏相关
图提供了p的信息。所谓的信息,无非就是:截尾、拖尾、周期、季节等信息,综合这些信息就能 得到一个大致的印象而提出若干候选模型,然后根据信息准则就可以确定一个较理想的模型。模型没有对与错,通常任何一个模型都是对真实情况的近似,并且各种模型...
eviews出现自相关,自相关图和
偏自相关
图的问题
答:
二阶、十阶超出,自相关图用来确定移动平均部分的阶数,既ma(1),
偏自相关
图用来确定自相关部分的阶数,你没有说清楚偏自相关图是怎么衰减的,是指数衰减还是正弦震荡衰减,我根据你的描述只能暂时判断你可以在eviews里写ls y c x ma(1)
ar
(1) ar(2) ar(10)看看
系数
是否显著,...
SPSS的时间序列分析怎么做
答:
当k>p时,有φk=0或φk服从渐近正态分布N(0,1/n)且(|φk|>2/n1/2)的个数≤4.5%,即平稳时间序列
的偏
相关系数φk为p步截尾,自相关系数rk逐步衰减而不截尾,则序列是
AR
(p)
模型
。 实际中,一般AR过程的ACF函数呈单边递减或阻尼振荡,所以用PACF函数判别(从p阶开始的所有
偏自相关系数
均为0)。(3)平稳条...
p中值
模型的
缺点
答:
p中值模型的缺点:影响因素作用考虑不周和输入的
计算
参数、本构模型及边界条件不合理,会得出不合理的结果。p是
自相关AR模型的系数
,而q是MA模型的系数;在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和
偏相关
图表,这个表是判断p和q值的依据;判断标准:AR(P)自相关拖尾,偏相关p阶截尾MA(q)自相关...
如何辨别统计中的拖尾和截尾
答:
相关示例
AR模型
:自相关系数拖尾,
偏自相关系数
截尾;MA模型:自相关系数截尾,
偏自相关函数
拖尾;ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。根据统计图形和数据判断 根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。这...
模型
机调用实验怎么判断地址11h是否为零
答:
如果参数万不为零是很显著地,那么原来的序列就是平稳的序列,结束检验,否则就是非平稳的序列。本书主要内容包括:飞行原理中的空气动力学、
模型的
平衡稳定性、稳定飞行、特技飞行、气象对飞行的影响等有关模型性能和飞行调整方面的一系列论述。它是作者多年从事航模活动实践经验的总结,其中有不少独到、...
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