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AR2模型偏自相关系数怎么求
eviews出现自相关,自相关图和
偏自相关
图的问题
答:
二
阶、十阶超出,自相关图用来确定移动平均部分的阶数,既ma(1),
偏自相关
图用来确定自相关部分的阶数,你没有说清楚偏自相关图是怎么衰减的,是指数衰减还是正弦震荡衰减,我根据你的描述只能暂时判断你可以在eviews里写ls y c x ma(1)
ar
(1) ar(
2
) ar(10)看看
系数
是否显著,...
谁可以帮忙提供几篇关于ARIMA预测问题的论文!
答:
ARIMA建模的过程则是把非平稳时间序列平稳化,再建立ARMA
模型
。模型中的p和q一旦确定下来,则ARIMA模型便可确定。因此,首先要做的分析工作便是确定p和q的具体取值,然后再对ARMA(p,q)模型进行参数估计及显著性检验。最后利用显著的模型对时间序列进行预测。 3.计算
自相关
和
偏相关系数
,检验预处理后的数据是否符合ARMA...
ARMA
模型
答:
搞定,看到两个图,autocorrelation自相关图,partical correlation
偏自相关
图,图上有显著性检验的临界值界线。怎么用自相关图和偏自相关图分别判断ma和
ar
的滞后阶数,相信你是知道的吧。好了,假设你根据这两个图判断出的ma、ar滞后阶数分别是q=2,p=3 所以要建立的
模型
是ar(
2
)ma(3)主窗口的工具栏...
如何
判断计量经济学的
AR
(p)和MA(q)
模型
答:
MA(1),
AR
(
2
)MA的话acf有spikes,pacf递减,acf有1个spike,所以MA(1)AR:ACF递减 PACF有spike,PACF有两个spikes,所以
ar
(2)判断标准:AR(P)
自相关
拖尾,
偏相关
p阶截尾。MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关拖尾。AR(p)MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关p阶截尾。
如何
在eviews进行arma
模型
答:
将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object。
模型
定阶:点击Quick/Estimate equation输入类似Y
AR
(1) AR(
2
)AR(3)形式的各种不同模型,利用AIC准则或F检验选择最合适的
模 型
。先拟合AR(3)模型:得知,参数不显著,且AIC=2.8352,SC=2.9169,SSE=86.95。再拟合AR(2)模型:AIC=2...
如何
根据dw求广义差分变量
答:
这个数值求广义差分变量的方法有直接计算法、偏相关系数法。1、直接计算法:根据DW统计量的定义,存在
自相关
性,可通过广义差分变换进行处理,将原
模型
转换为差分模型,并在差分模型中加入
AR
(1)项,以消除自相关性。
2
、
偏相关系数
法:自相关性存在,可通过计算偏相关系数来求得广义差分变量,在原模型中...
AR
与MR
模型
的自相关函数ACF与
偏自相关函数
PACF在特征上有何区别_百度知...
答:
AR
(p)
模型
的ACF是拖尾的,PACF是滞后p阶后截尾
SPSS的时间序列分析
怎么
做
答:
(
2
)识别条件 当k>p时,有φk=0或φk服从渐近正态分布N(0,1/n)且(|φk|>2/n1/2)的个数≤4.5%,即平稳时间序列的偏相关系数φk为p步截尾,自相关系数rk逐步衰减而不截尾,则序列是
AR
(p)
模型
。 实际中,一般AR过程的ACF函数呈单边递减或阻尼振荡,所以用PACF函数判别(从p阶开始的所有
偏自相关系数
均为0...
如何
辨别统计中的拖尾和截尾??
答:
通过图片来做一个示例:
AR模型
:自相关系数拖尾,
偏自相关系数
截尾,MA模型:自相关系数截尾,
偏自相关函数
拖尾。ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从
2
或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。自相关和偏...
AR
谱的等效性
答:
此时,系统处于最佳滤波状态,根据式(
2
-18),应有 地球物理信息处理基础 上
二
式合并成为 地球物理信息处理基础 图4-3 自回归
模型
及预测误差滤波器 (a)
AR
(p)模型;(b)预测误差滤波器 这与AR(p)模型的 Yule-Walker 方程(见式(4-20))相同。若二者具有同样的
自相关函数
值,它们的解必...
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