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远期定价公式贴现
远期、
远期定价
、远期合约定价
答:
远期
合约
定价
的目的是确保交易双方的净现值为零,这意味着合约价值ft(即预期的盈亏现值)应等于零。关键
公式
包括:ft = (Ft - K)·exp[-r·(T-t)]Ft = St·exp[(r-q)·(T-t)]其中,K为交割价格,q为持有期间的现金流(如红利或租金)。理解相关问题 - 当净现金流为零时,F=S·exp(...
即期和
远期
(spot rate and forward rate)计算
答:
计算公式如下:
1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期×一般贷款利率)]2、远期利率=
(n年期利率×n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是...
远期
合约价值的计算
公式
是什么?
答:
计算公式为:
当日损益=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*最后买入量+
(前一交易日结算价-前一当日结算价)*(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货),期货是保证金制,保证金一般为期货,合约价值的10%,合约价值为当日结算价。合约价值等于期货股价指数乘以乘数,因此...
贴现
计算
公式
答:
贴现计算公式如下:票面金额(1-贴现率×贴现日期)?=贴现金额
;不带息票据的到期值(到期贴现值)=应收票据的面值;带息票据的到期值(提前贴现)=应收票据面值-贴现息;应收票据面值×(票据到期天数/360)×贴现率=贴现息。【
远期
信用证银行
贴现
率的问题
答:
贴现费用=贴现率x 融资天数/360 x贴现金额 =贴现金额x0.078x180/360=0.039x贴现金额
信用证金额(贴现金额)-贴现费用=21500 综上,信用证金额(贴现金额)=21500/(1-0.039)=22372.58美元
贴现
金额的计算
公式
是什么?
答:
贴现
金额的计算
公式
为: 面值(1 -贴现率)×贴现日)_=贴现额 无息票据的到期日价值(到期日贴现价值)=应收票据的面值 有利息的票据到期日价值(提前贴现)=应收票据面值-贴现利息 应收票据面值×(票据到期日/ 360)×贴现率=贴现率贴现是指收款人将未到期的商业承兑汇票或银行承兑汇票背书后转让给受让人...
贴现
率如何计算
答:
贴现
率=贴现利息/票据面额×100 贴现率和利率的关系如下:贴现率=利率/(1+利率×时期)贴现率是指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。这种贴现率也指再贴现率,即各成员银行将已贴现过的票据作担保,作为向中央银行借款时所...
贴现
利息计算
公式
答:
贴现
利息的计算
公式
为:贴现利息 = 贴现金额 × 贴现天数 ÷ 360 × 年利率。具体来说:首先,了解贴现的概念十分重要。贴现指的是在金融活动中,
远期
票据或证券提前兑现的一种行为。在这种交易中,卖方将其尚未到期的票据以低于票面价值的价格卖给买方,从而获得即时资金。这个差价即为贴现利息。这种交易...
即期利率与
远期
利率计算
公式
?
答:
到期收益率又称最终收益率,是投源资购买国债的内部收益率zd,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的
贴现
率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。环球青藤友情提示:以上就是[ 即期利率与
远期
利率计算
公式
? ]问题解答,希望能够帮助到...
贴现
利率
公式
答:
贴现
利率
公式
为:贴现利率=贴现利息÷票据面额×100%,贴现利率=利率÷(1+利率×期限)。贴现利率是指
远期
汇票经承兑后,汇票持有人在汇票尚未到期前在贴现市场上转让,最后受让人用来计算所要扣除的贴现息的利率。或银行购买未到期票据时,用来计算贴现息的利率。在贴现中,企业或个人贴给银行的利息称为...
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