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远期合约价格计算公式
远期合约
价值的
计算公式
是什么?
答:
计算公式为:
当日损益=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*最后买入量+
(前一交易日结算价-前一当日结算价)*(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货),期货是保证金制,保证金一般为期货,合约价值的10%,合约价值为当日结算价。合约价值等于期货股价指数乘以乘数,因此...
远期、
远期定价
、
远期合约定价
答:
未来价格的预期,即
远期价格
,是基于市场参与者对资产未来价值的共识。当合约多头在
远期合约
到期时,他们将以约定价格接收资产,这就决定了远期价格等于预期的未来即期价格。其基本
公式
可以表示为:E(ST) = St·exp[r·(T-t)]其中,E(ST)代表未来价格的现值,St为当前即期价格,r为无风险利率,T为...
关于
远期
利率
计算公式
答:
如果即期利率期限结构在T^*-T期间是向下倾斜的,即r * < r,则rF < r * 。
远期
利率的
公式
如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率,St代表t年期即期利率,St − 1代表t-1年期即期利率,其一般
计算
式是:(4)举例说明:已知2年期的即期利率为5%,3年期即期利率为6%,求第2年至第...
期货
定价公式
是什么
答:
即有:期货价格=现货价格+融资成本-股息收益
。一般地,当融资成本和股息收益用连续复利表示时,期货定价公式为:F=Se^(r-q)(T-t)。其中:F=期货合约在时间t时的价值;S=期货合约标的资产在时间t时的价值;r=对时刻T到期的一项投资,时刻t是以连续复利计算的无风险利率(%);q=股息收益率,以连...
外汇掉期点怎么
计算
答:
1.以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
第n年
远期
利率的
计算公式
答:
第n年
远期
利率的
计算公式
:F=A(1+i)^n。F:远期本利和。A:存入本金。i:计息利率。n:计息次数。如果已经确定了收益率曲线,所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率,而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中,一些远期利率也可以直接从市场上...
关于
远期
利率协议FRA日期
计算
问题
答:
36的远期利率8867% 关于远期利率
计算公式
客户买入协议,如果市场利率大于协定利率,则由银行支付给客户结算金。 远期利率协议是一种
远期合约
,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率,并规定以何种利率为参照利率,在将来利息起算日,按规定的协议利率、期限和本...
什么是黄金
合约
牌价?
答:
计算公式
为:某月黄金期货
合约
合理
价格
=国内现货金价×(1+一年期贷款基准利率×合约到期前月数/12)×(1+通货膨胀率×合约到期前月数/12)。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 大漠月园 2019-12-25 · TA获得超过4647个赞 知道大有可为答主 回答量:1万 采纳率:77% 帮助的人...
国际金融掉期交易
计算
题,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算=
(远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
无套利区间
计算
用期货
价格
还是现货,用哪个期货,两者的价格是对应的吗...
答:
按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货
合约
的无套利区间为:支付已知现金收益资产的
远期定价
的
公式
为:F理论=S*E(R-D) T=3300E[(5%-1%)*3/12]=3333 无套利区间=[F理论-套利成本, F理论+套利成本 ]=[3333-20,3333+20]=[3313, 3353]...
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