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证券投资组合风险衡量
投资组合
所承担的
风险
(风险的构成、风险的抵消、承担风险的
衡量
)
答:
、投资组合的风险
(1 )证券组合对风险的影响:——一种证券的风险由两部分组成:可分散风险和不可分散风险
。——可分散风险可以通过证券组合来消除(缓减)。——不可分散风险由市场变动而产生,不能通过证券组合消除,其大小可以通过β系数衡量。例:假设 W 和 M 股票构成一投资组合,各占组合的 ...
衡量风险
三个指标及含义是什么?
答:
夏普指数表示用标准差作为
衡量投资组合风险
时,投资组合单位风险对无
风险资产
的超额投资收益率。夏普指数和特雷诺指数越大,表示基金投资组合的业绩越好。而詹森指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时,基金投资组合与
证券
市场线的相对位置。
贝塔系数和标准差都能
衡量投资组合
的
风险
。下列关于投资组合的贝塔系数...
答:
【答案】:A、C
解析:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
,选项 A 正确;标准差度量的是投资组合的整体风险,既包括非系统风险,也包括系统风险,选项 B 错误;资产组合不能抵消系统风险,所以,投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数,选项 C 正确;只有当相关系数等于 1 时,投资...
证券投资
学
资产组合
的标准差和非系统
风险
有什么区别?
答:
衡量组合的总风险用组合标准差的平方(组合方差)
,衡量组合的可以分散掉的非系统风险,就用这个非系统风险,这两个数值的差就是组合的系统风险。单个资产的标准差是衡量特定资产的风险,而投资组合的标准差是衡量组合整体的风险,因为标准差是包括了系统风险和非系统风险,非系统风险是可以分散的,一般情况...
什么是评估
证券
或
投资组合
系统性
风险
指标
答:
贝塔系数。贝塔系数是评估
证券
或
投资组合
系统性
风险
的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致...
简述
证券投资组合
的
风险
与收益如何
度量
。
答:
各只
证券
的期望收益率则该
投资组合
的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的方差就越小,表明组合后的风低,组合中分散掉的
风险
越大,其投资组合可分散的风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数负相关。
如何评价
投资组合
的系统性
风险
?
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
衡量
股票
风险
的指标
答:
衡量风险
的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出
证券组合
产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物
资产
产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
衡量风险
三个的指标有
答:
1、贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的
风险
会比较大。该指标能够展示出
证券组合
产品对于大盘的情况;2、波动值:波动率主要是反映对一个标的物
资产
产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;3、夏普指数:该指数的收益与其风险是成正比的。风险大的话,...
关于
证券资产组合
的
风险
与收益,下列说法中正确的有( )。
答:
尽管方差、标准离差、标准离差率是
衡量风险
的有效工具,但当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具,选项A的说法正确;
证券资产组合
的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,但是由于组合可以分散一部分风险,所以,组合收益率的方差并不等于...
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