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看涨期权空头的delta
期权delta
是什么
答:
期权delta
是描述期权价格变动与其标的资产价格变动的敏感度的指标。详细解释如下:1. 基本定义:期权delta代表期权价格对于标的资产价格变动的反应程度。它是一个重要的风险度量工具,特别是在期权交易中。简单来说,delta衡量了标的资产价格变动一个单位时,期权价格会如何变化。2. 计算方式:
期权的delta
值通...
delta
指数是什么
答:
在
期权
交易中,Delta指数通常用于描述
看涨
或看跌期权头寸的风险状况。当Delta值为正值时,表示投资组合的价值随标的资产价格上涨而增加;当Delta值为负值时,则表示投资组合的价值随标的资产价格下跌而增加。这意味着无论市场走势如何,投资者都可以通过调整其头寸
的Delta
值来平衡其风险敞口。此外,Delta指数还...
为什么
看涨期权delta
大于0
答:
看涨期权delta大于0的原因:在看涨期权中,delta值反映了期权价格对于标的资产价格变动的敏感性。当标的资产价格上涨时,看涨期权的价值也随之增加。因此,在正常情况下,
看涨期权的delta
值会大于0。下面进行详细解释:1. 期权的基本特性:看涨期权赋予持有者在未来以特定价格购买标的资产的权利。这意味着,如...
股票
期权
中
Delta
的含义是什么?
答:
Delta是用来度量期权价格对于标的敏感性的指标,用来衡量期权或期权组合的方向敞口。一般来说,实值
期权Delta
的绝对值更接近于1,虚值期权Delta的绝对值接近于0,同一行权价
看涨期权
和看跌期权Delta相减接近于1。在交易过程中,Delta值的应用一方面在于风险管理,另一方面也可以帮助投资者在趋势性行情中去选择...
50etf
期权的delta
是什么?
答:
正是因为这个特性,所以50ETF期权在从虚值变化到平值,再从平值变化为实值的过程中,Delta值会不断变大,这就使得50ETF期权价格容易越长越快。但是Delta值并不是无限大的,它的取值范围是-1到1,
看涨期权的Delta
值位于0到1之间,看跌期权的Delta值位于-1到0之间。关于这个取值范围的理解,我们可以...
股票
期权
中
Delta
的含义是什么?
答:
Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。\x0d\x0a认购
期权的Delta
值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,...
delta
系数在
期权
定价中有什么作用
答:
以下是Delta系数在期权定价中的作用:1.预测价格变动: Delta系数可以告诉交易者,如果标的资产价格上涨或下跌,期权价格将如何变化。例如,如果一个
看涨期权的Delta
值为0.7,意味着如果标的资产价格上涨1个单位,期权价格预计会上涨0.7个单位。2.风险管理: Delta系数可以帮助交易者评估其头寸在市场价格...
Delta
值的特性
答:
对于delta,期权部位的符号如下表。表1期权部位的delta值 部位 看涨期权 看跌期权 多头 + —
空头
— + 期权的delta值介于-1到1之间。对于看涨期权,delta的变动范围为0到1,深实值
看涨期权的delta
趋增至1, 平值看涨期权delta为 0.5,深虚值看涨期权的delta则逼近于0。对于看跌...
看涨期权的Delta
在()之间,看跌期权的Delta在()之间。
答:
【答案】:答案:C 解析:Delta数值的范围介乎-1到1之间,
看涨期权的delta
为正数,变动范围为0到1,看跌期权的delta为负数,delta变动范围为-1到0。
zz 什么是
期权的
风险指标
Delta
答:
)掉
的Delta
。例如,一个
期权
的投资组合的Delta是500,没有进行任何Delta Hedge,那这个投资组合的Delta exposure就是500。Delta敞口的变动有很多原因,可能是投资组合本身发生了变化,比如
买入
或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数(也就是标的物价格变动1单位,Delta...
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