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期货合约数量计算公式
计算
买卖
期货合约数
的
公式
答:
当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)×卖出量+(当日结算价-买入成交价)×买入量+上一
(交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。 期货是保证金制,保证金一般是期货合约价值的10%,合约价值就是当日的结算价。当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的...
股指
期货
持仓量(股指期货持仓量
公式
)
答:
股指期货持仓量的计算公式如下:持仓量=股指期货合约单位×合约数量
其中,股指期货合约单位是指一手股指期货合约所代表的标的资产数量。不同的股指期货品种具有不同的合约单位。合约数量是指投资者在市场中实际持有的合约数量。股指期货持仓量的影响因素 股指期货持仓量的变动受到多种因素的影响,包括以下几个...
期货
持仓量分析(期货持仓量怎么
计算
)
答:
期货持仓量的计算方法因合约品种的不同而不同。一般而言,
期货持仓量可以通过以下公式计算:期货持仓量=开仓买入手数+开仓卖出手数 开仓买入手数是指当日新开仓的多头合约数量
,开仓卖出手数是指当日新开仓的空头合约数量。需要注意的是,这种计算方法只能计算当日的持仓量,不能累计计算多日的持仓量。期货...
套期保值名词解释
答:
套期保值利用套保比率,我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量,
其计算公式为:对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值
;合约价值的计算公式为:股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。套期保值比率:套期保值比率是指为了规避固定收益债券现货市场风险,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期...
套期保值的基本原理
计算公式
答:
套期保值的基本原理计算公式:对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值
。套期保值利用套保比率,我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量,其计算公式为:对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。合约价值的计算公式为:股指期货的合约价值=期货指数x合约乘数。外债套期保值指的是利用外债进行...
套期保值是怎样
计算
的?
答:
套期保值的计算方法套期保值的
计算公式
为:对冲所需股指
期货合约数量
=现货量÷合约价值;股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数套期保值如何理解?套期保值,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生...
股指
期货
如何
计算
卖出或买入期货的
合约数
要详细的过程和解答_百度知 ...
答:
期现货价值比等于β,那么现货价值是2.25亿元,
期货
价值是
合约数量
*5700*300(因为沪深300指数合约每点300元),那么就可以得出下面
计算
:(225000000*0.8)/(5700*300)=105.26~106张 因为收益率达到25%,怕收益下降,所以要做卖出套期保值的一个操作。谢谢!希望对你有帮助。
我想问问股指
期货合约
张
数
到底怎么
算
,
公式
=现货总价值/一张期货合约...
答:
现货总价值*贝塔系/一张
合约
价值 是这个
公式
举例:沪深300是300只股票,每只股票的走势和指数是不同的,需要有一个系数做调整
《金融
期货
》之股指期货交易策略之套期保值(二)
答:
对这一问题,常见的解决办法就是数量调节。对于股指期货,其套期保值合约数量的确定方法有别于商品期货,
计算公式
如下:套保所需的股指
期货合约数量
=套期保值比率×(持有的现货总市值期货合约价格/合约乘数)套期保值比率是持有期货合约头寸与现货组合头寸之间的比率,是影响套期保值效果的关键。经过分析推导,...
期货
中的
计算公式
答:
昨结:指昨天的结算价。(不同于昨天的收盘价)结算价是指某一
期货合约
最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约,则当日结算价
计算公式
为:合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价.量比:是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值,具体...
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